PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEB.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEB.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEB.DE (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUEB.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEB.DE returned 2.85%/yr vs 1.94%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XUEB.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUEB.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEB.DE показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

XUEB.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.42%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.08%
1 год
10.76%
3 года*
7.25%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEB.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XUEB.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C		3.66%1.23%11.99%7.34%-14.37%5.65%-0.25%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.35%

Correlation

The correlation between XUEB.DE and XEON.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XUEB.DE:
XUEB.DE с FESD.DEXUEB.DE с EMIG.DEXUEB.DE с SEAB.DEXUEB.DE с GLDXUEB.DE с JMBE.DEXUEB.DE с SEAD.DEXUEB.DE с ASRC.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XUEB.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEB.DE
Ранг доходности на риск XUEB.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEB.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEB.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEB.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEB.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEB.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEB.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEB.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
8.94

-7.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
21.24

-18.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

4.27

-2.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

69.36

-65.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

316.53

-305.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEB.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEB.DE на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEB.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEB.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

8.94

-7.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

7.54

-7.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.74

-0.49

Просадки

Сравнение просадок XUEB.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XUEB.DE за все время составила -17.41%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEB.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEB.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.41%

-3.71%

-13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-0.03%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-0.08%

-13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

-0.71%

-16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.01%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-0.92%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.01%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEB.DE и XEON.DE

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XUEB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEB.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.04%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

0.16%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

0.22%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

0.25%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

0.39%

+8.17%

Сравнение комиссий XUEB.DE и XEON.DE

XUEB.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEB.DE и XEON.DE

Ни XUEB.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XUEB.DE and XEON.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XUEB.DE.

XUEB.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while XEON.DE is Bank Loan. XUEB.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.25% for XUEB.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEB.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор