Сравнение XUDV с SOEZ
XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) and SOEZ (Franklin Solana ETF) are both exchange-traded funds - XUDV is a Dividend fund tracking the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while SOEZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Franklin. XUDV is passively managed, while SOEZ is actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XUDV charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for SOEZ.
Доходность
Сравнение доходности XUDV и SOEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUDV показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у SOEZ с доходностью -43.12%.
XUDV
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 20.20%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOEZ
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -43.12%
- 6 месяцев
- -49.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUDV и SOEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 20.25% | 0.18% |
SOEZ Franklin Solana ETF | -43.12% | -11.97% |
Correlation
The correlation between XUDV and SOEZ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUDV vs. SOEZ — Ранг доходности на риск
XUDV
SOEZ
Сравнение XUDV c SOEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и Franklin Solana ETF (SOEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUDV | SOEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUDV | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | -1.10 | +2.41 |
Просадки
Сравнение просадок XUDV и SOEZ
Максимальная просадка XUDV за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки SOEZ в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUDV и SOEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUDV | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -52.20% | +36.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -52.20% | +51.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -30.97% | +28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XUDV и SOEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUDV | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 68.82% | -56.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 68.82% | -52.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 68.82% | -52.48% |
Сравнение комиссий XUDV и SOEZ
XUDV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SOEZ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUDV и SOEZ
Дивидендная доходность XUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SOEZ в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.59% | 0.00% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 3.45% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
XUDV and SOEZ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for SOEZ.
XUDV has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.59% for SOEZ.
XUDV is categorized as Dividend, while SOEZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.09% for XUDV and 0.19% for SOEZ.
Подберите оптимальное распределение для XUDV и SOEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор