PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUCM.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUCM.L с XNAS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUCM.L (Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XUCM.L is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUCM.L returned 25.78%/yr vs 28.10%/yr for XNAS.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUCM.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.

Доходность

Сравнение доходности XUCM.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUCM.L показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью 19.67%.

XUCM.L

1 день
1.58%
1 месяц
-3.92%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.10%
1 год
17.71%
3 года*
25.78%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

XNAS.L

1 день
-0.68%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.67%
6 месяцев
18.60%
1 год
39.30%
3 года*
28.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUCM.L и XNAS.L

2026 (YTD)2025202420232022
XUCM.L
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D		0.94%24.58%37.72%55.75%-3.18%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		19.67%19.83%26.60%56.41%-1.82%

Correlation

The correlation between XUCM.L and XNAS.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.74

Over the past year, the correlation between XUCM.L and XNAS.L has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XUCM.L и XNAS.L

Секторы
XUCM.L
XNAS.L

Коммуникационные услуги

99.5%
15.8%

Технологии

0.5%
53.7%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Коммуникационные услуги

XUCM.L
99.5%
XNAS.L
15.8%

Технологии

XUCM.L
0.5%
XNAS.L
53.7%

Сырьевые материалы

XUCM.L

-

XNAS.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

XUCM.L

-

XNAS.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

XUCM.L

-

XNAS.L
7.7%

Энергетика

XUCM.L

-

XNAS.L
0.6%

Финансовые услуги

XUCM.L

-

XNAS.L
0.2%

Здравоохранение

XUCM.L

-

XNAS.L
4.2%

Промышленность

XUCM.L

-

XNAS.L
3.1%

Недвижимость

XUCM.L

-

XNAS.L
0.1%

Коммунальные услуги

XUCM.L

-

XNAS.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XUCM.L:
XUCM.L с IUCM.LXUCM.L с WTEL.LXUCM.L с XSSW.LXUCM.L с TELE.LXUCM.L с GXLC.LXUCM.L с XSKR.LXUCM.L с SXLC.L
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L

Доходность на риск

XUCM.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUCM.L
Ранг доходности на риск XUCM.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUCM.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUCM.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUCM.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUCM.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUCM.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUCM.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUCM.LXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.54

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.51

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.67

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

13.19

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUCM.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUCM.L на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа XNAS.L равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUCM.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUCM.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.54

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.69

-1.09

Просадки

Сравнение просадок XUCM.L и XNAS.L

Максимальная просадка XUCM.L за все время составила -48.70%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCM.L и XNAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUCM.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.70%

-22.92%

-25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-10.91%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.86%

-22.92%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-0.76%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-3.03%

-10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.05%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XUCM.L и XNAS.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.L) составляет 4.52%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что XUCM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUCM.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.96%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

11.72%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

15.78%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

19.39%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

19.39%

+0.90%

Сравнение комиссий XUCM.L и XNAS.L

XUCM.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUCM.L и XNAS.L

Дивидендная доходность XUCM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как XNAS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUCM.L
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D		0.71%0.72%0.63%0.58%0.53%

Часто задаваемые вопросы

XUCM.L and XNAS.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUCM.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUCM.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.L.

XUCM.L is categorized as Communications Equities, while XNAS.L is Nasdaq-100. XUCM.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.12% for XUCM.L and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUCM.L и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор