Сравнение XUCM.DE с XNGI.DE
XUCM.DE (Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D) and XNGI.DE (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUCM.DE is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while XNGI.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUCM.DE returned 22.36%/yr vs 27.17%/yr for XNGI.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUCM.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for XNGI.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUCM.DE и XNGI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUCM.DE показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у XNGI.DE с доходностью 17.43%.
XUCM.DE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
XNGI.DE
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 17.43%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUCM.DE и XNGI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XUCM.DE Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 2.35% | 10.39% | 45.87% | 50.47% | -21.11% |
XNGI.DE Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 17.43% | 7.77% | 43.41% | 52.53% | -14.06% |
Correlation
The correlation between XUCM.DE and XNGI.DE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between XUCM.DE and XNGI.DE has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUCM.DE vs. XNGI.DE — Ранг доходности на риск
XUCM.DE
XNGI.DE
Сравнение XUCM.DE c XNGI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE) и Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUCM.DE | XNGI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.60 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 4.10 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUCM.DE | XNGI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.66 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.20 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок XUCM.DE и XNGI.DE
Максимальная просадка XUCM.DE за все время составила -40.85%, что больше максимальной просадки XNGI.DE в -27.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCM.DE и XNGI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUCM.DE | XNGI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.85% | -27.91% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -18.97% | +10.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.07% | -27.91% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -1.91% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -6.21% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 7.40% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUCM.DE и XNGI.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE) составляет 4.25%, в то время как у Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что XUCM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNGI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUCM.DE | XNGI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.48% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 13.40% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 18.27% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 20.70% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 20.70% | -1.26% |
Сравнение комиссий XUCM.DE и XNGI.DE
XUCM.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XNGI.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUCM.DE и XNGI.DE
Дивидендная доходность XUCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как XNGI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XNGI.DE Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCM.DE Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 0.70% | 0.77% | 0.60% | 0.60% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
XUCM.DE and XNGI.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUCM.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCM.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XNGI.DE.
XUCM.DE is categorized as Communications Equities, while XNGI.DE is Technology Equities. XUCM.DE tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while XNGI.DE tracks MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100. Their fees differ too: 0.12% for XUCM.DE and 0.30% for XNGI.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUCM.DE и XNGI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор