Сравнение XTR.TO с CEQP.TO
XTR.TO (iShares Diversified Monthly Income ETF) and CEQP.TO (CI Equity+ Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. XTR.TO is passively managed, while CEQP.TO is actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XTR.TO charges 0.61%/yr vs 0.30%/yr for CEQP.TO.
Доходность
Сравнение доходности XTR.TO и CEQP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XTR.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 5.97%
CEQP.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTR.TO и CEQP.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XTR.TO iShares Diversified Monthly Income ETF | 5.32% |
CEQP.TO CI Equity+ Asset Allocation ETF | 7.21% |
Correlation
The correlation between XTR.TO and CEQP.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTR.TO vs. CEQP.TO — Ранг доходности на риск
XTR.TO
CEQP.TO
Сравнение XTR.TO c CEQP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) и CI Equity+ Asset Allocation ETF (CEQP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTR.TO | CEQP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTR.TO | CEQP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.37 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок XTR.TO и CEQP.TO
Максимальная просадка XTR.TO за все время составила -51.42%, что больше максимальной просадки CEQP.TO в -8.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR.TO и CEQP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTR.TO | CEQP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.42% | -8.33% | -43.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -1.89% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR.TO и CEQP.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTR.TO | CEQP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 16.40% | -11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 16.40% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.32% | 16.40% | -8.08% |
Сравнение комиссий XTR.TO и CEQP.TO
XTR.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CEQP.TO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR.TO и CEQP.TO
Дивидендная доходность XTR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности CEQP.TO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEQP.TO CI Equity+ Asset Allocation ETF | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTR.TO iShares Diversified Monthly Income ETF | 3.91% | 4.10% | 4.27% | 4.61% | 4.62% | 4.21% | 5.56% | 5.38% | 5.75% | 5.24% | 5.30% | 6.81% |
Часто задаваемые вопросы
XTR.TO and CEQP.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEQP.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEQP.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.61% for XTR.TO.
They also come from different issuers: iShares and CI. Their fees differ too: 0.61% for XTR.TO and 0.30% for CEQP.TO.
Подберите оптимальное распределение для XTR.TO и CEQP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор