PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTOT.TO с VVL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTOT.TO с VVL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO).

XTOT.TO и VVL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTOT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Total Market Index. Фонд был запущен 28 мая 2025 г.. VVL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности XTOT.TO и VVL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTOT.TO и VVL.TO

2026 (YTD)2025
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		-2.69%15.99%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		3.80%21.86%

Доходность по периодам

С начала года, XTOT.TO показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у VVL.TO с доходностью 3.80%.

XTOT.TO

1 день
3.22%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-1.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VVL.TO

1 день
2.04%
1 месяц
-3.64%
С начала года
3.80%
6 месяцев
8.67%
1 год
24.81%
3 года*
18.53%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF

Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Часто сравнивают с XTOT.TO:
XTOT.TO с ITOTXTOT.TO с XUU.TOXTOT.TO с VFV.TOXTOT.TO с VUN.TOXTOT.TO с XIC.TOXTOT.TO с XUS.TOXTOT.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с VVL.TO:
VVL.TO с VFV.TOVVL.TO с XEQT.TOVVL.TO с VTVVVL.TO с VTVVL.TO с ZID.TOVVL.TO с SCHDVVL.TO с VGG.TO

Сравнение комиссий XTOT.TO и VVL.TO

XTOT.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VVL.TO в 0.38%.

VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF

Доходность на риск

XTOT.TO vs. VVL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTOT.TO
VVL.TO
Ранг доходности на риск VVL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVL.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVL.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVL.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTOT.TO c VVL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XTOT.TO vs. VVL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTOT.TOVVL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.63

+0.56

Корреляция

Корреляция между XTOT.TO и VVL.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTOT.TO и VVL.TO

Дивидендная доходность XTOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VVL.TO в 1.82%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		0.71%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		1.82%1.89%2.19%2.65%2.52%1.48%1.67%2.60%2.11%1.33%0.59%

Просадки

Сравнение просадок XTOT.TO и VVL.TO

Максимальная просадка XTOT.TO за все время составила -9.64%, что меньше максимальной просадки VVL.TO в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOT.TO и VVL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XTOT.TOVVL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.64%

-43.93%

+34.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-4.83%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-5.79%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XTOT.TO и VVL.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTOT.TOVVL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

19.82%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

16.08%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

18.85%

-5.67%