Сравнение XTOT.TO с VGG.TO
XTOT.TO (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF) and VGG.TO (Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF) are both exchange-traded funds - XTOT.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while VGG.TO is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past year, XTOT.TO returned 31.34% vs 21.46% for VGG.TO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTOT.TO charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for VGG.TO.
Доходность
Сравнение доходности XTOT.TO и VGG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTOT.TO показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у VGG.TO с доходностью 9.09%.
XTOT.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGG.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение доходности по годам XTOT.TO и VGG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 13.09% | 15.99% |
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | 9.09% | 12.09% |
Correlation
The correlation between XTOT.TO and VGG.TO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.75 |
The correlation between XTOT.TO and VGG.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTOT.TO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск
XTOT.TO
VGG.TO
Сравнение XTOT.TO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTOT.TO | VGG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 3.05 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 11.36 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTOT.TO | VGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.11 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 0.98 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок XTOT.TO и VGG.TO
Максимальная просадка XTOT.TO за все время составила -9.64%, что меньше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOT.TO и VGG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTOT.TO | VGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.64% | -24.58% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -7.07% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -2.93% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.89% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTOT.TO и VGG.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что XTOT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTOT.TO | VGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 2.50% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 7.87% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 10.22% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 12.63% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 14.97% | -1.85% |
Сравнение комиссий XTOT.TO и VGG.TO
XTOT.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGG.TO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTOT.TO и VGG.TO
Дивидендная доходность XTOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VGG.TO в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | 1.01% | 1.16% | 1.23% | 1.37% | 1.35% | 1.21% | 1.25% | 1.24% | 1.50% | 1.46% | 1.63% | 1.70% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 0.61% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTOT.TO and VGG.TO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTOT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTOT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for VGG.TO.
XTOT.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while VGG.TO is Dividend. XTOT.TO tracks S&P Total Market Index, while VGG.TO tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for XTOT.TO and 0.30% for VGG.TO.
Подберите оптимальное распределение для XTOT.TO и VGG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор