Сравнение XTOT.TO с TUEX.TO
XTOT.TO (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF) and TUEX.TO (TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF) are both exchange-traded funds - XTOT.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while TUEX.TO is a Dividend fund actively managed by TD Asset Management. XTOT.TO is passively managed, while TUEX.TO is actively managed. Over the past year, XTOT.TO returned 31.34% vs 25.77% for TUEX.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XTOT.TO charges 0.07%/yr vs 0.73%/yr for TUEX.TO.
Доходность
Сравнение доходности XTOT.TO и TUEX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTOT.TO показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у TUEX.TO с доходностью 12.08%.
XTOT.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUEX.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTOT.TO и TUEX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 13.09% | 15.99% |
TUEX.TO TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF | 12.08% | 12.59% |
Correlation
The correlation between XTOT.TO and TUEX.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTOT.TO vs. TUEX.TO — Ранг доходности на риск
XTOT.TO
TUEX.TO
Сравнение XTOT.TO c TUEX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTOT.TO | TUEX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.52 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 8.72 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTOT.TO | TUEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.54 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 1.22 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок XTOT.TO и TUEX.TO
Максимальная просадка XTOT.TO за все время составила -9.64%, что меньше максимальной просадки TUEX.TO в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOT.TO и TUEX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTOT.TO | TUEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.64% | -21.95% | +12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -10.26% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.69% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -2.72% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.96% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTOT.TO и TUEX.TO
Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) составляет 4.37%, в то время как у TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что XTOT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUEX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTOT.TO | TUEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 5.09% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 13.35% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 16.82% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 19.89% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 19.89% | -6.77% |
Сравнение комиссий XTOT.TO и TUEX.TO
XTOT.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TUEX.TO в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTOT.TO и TUEX.TO
Дивидендная доходность XTOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности TUEX.TO в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TUEX.TO TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF | 2.60% | 2.79% | 2.36% | 11.90% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 0.61% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTOT.TO and TUEX.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTOT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTOT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.73% for TUEX.TO.
XTOT.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while TUEX.TO is Dividend. They also come from different issuers: iShares and TD Asset Management. Their fees differ too: 0.07% for XTOT.TO and 0.73% for TUEX.TO.
Подберите оптимальное распределение для XTOT.TO и TUEX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор