PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTAP с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTAP с SFLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, XTAP returned 17.90%/yr vs 16.02%/yr for SFLR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XTAP charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for SFLR.

Доходность

Сравнение доходности XTAP и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у SFLR с доходностью 5.55%.

XTAP

1 день
-0.21%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.00%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

SFLR

1 день
-0.38%
1 месяц
5.11%
С начала года
5.55%
6 месяцев
5.78%
1 год
19.44%
3 года*
16.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTAP и SFLR

2026 (YTD)2025202420232022
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		10.96%17.58%14.26%23.46%2.17%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		5.55%13.29%19.99%21.20%1.38%

Correlation

The correlation between XTAP and SFLR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.85

The correlation between XTAP and SFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTAP и SFLR

Секторы
XTAP
SFLR

Технологии

33.6%
35.5%

Финансовые услуги

12.2%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.5%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Здравоохранение

9.5%
8.5%

Промышленность

8.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.8%

Энергетика

4.0%
3.7%

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Сырьевые материалы

1.9%
2.1%

Технологии

XTAP
33.6%
SFLR
35.5%

Финансовые услуги

XTAP
12.2%
SFLR
11.3%

Коммуникационные услуги

XTAP
10.5%
SFLR
11.7%

Потребительский циклический сектор

XTAP
10.0%
SFLR
10.0%

Здравоохранение

XTAP
9.5%
SFLR
8.5%

Промышленность

XTAP
8.5%
SFLR
8.4%

Потребительский защитный сектор

XTAP
5.3%
SFLR
4.8%

Энергетика

XTAP
4.0%
SFLR
3.7%

Коммунальные услуги

XTAP
2.6%
SFLR
2.5%

Недвижимость

XTAP
2.0%
SFLR
1.6%

Сырьевые материалы

XTAP
1.9%
SFLR
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с BZQ
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с USMFSFLR с AUSF

Доходность на риск

XTAP vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTAP c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTAPSFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.50
2.20

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.78
2.98

+4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.22

1.42

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.82

2.87

+11.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

78.70

11.73

+66.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTAP vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 4.50, что выше коэффициента Шарпа SFLR равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTAPSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50

2.20

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.71

-0.91

Просадки

Сравнение просадок XTAP и SFLR

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и SFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTAPSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-12.13%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-6.79%

+5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

-12.13%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.38%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-1.74%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

1.66%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и SFLR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 1.10%, в то время как у Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTAPSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.87%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

6.46%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

8.89%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

10.15%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

10.15%

+4.26%

Сравнение комиссий XTAP и SFLR

XTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и SFLR

XTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM2025202420232022
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.32%0.33%0.42%1.16%0.06%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTAP and SFLR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLR has higher volatility (1.87%) compared to XTAP (1.10%). In terms of maximum drawdown, XTAP dropped -22.13% vs SFLR's -12.13%.

On 3-year performance, XTAP leads with 17.90% vs 16.02% for SFLR. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTAP has performed better with a 17.90% return vs 16.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.

SFLR has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for XTAP.

XTAP is categorized as Leveraged Equities, while SFLR is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for XTAP and 0.89% for SFLR.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTAP и SFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор