PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTAP с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTAP с QTJL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, XTAP returned 17.90%/yr vs 19.20%/yr for QTJL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XTAP и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у QTJL с доходностью 7.15%.

XTAP

1 день
-0.21%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.00%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

QTJL

1 день
-0.01%
1 месяц
1.20%
С начала года
7.15%
6 месяцев
7.91%
1 год
20.52%
3 года*
19.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTAP и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		10.96%17.58%14.26%23.46%-14.68%5.49%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.15%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%

Correlation

The correlation between XTAP and QTJL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.87

The correlation between XTAP and QTJL shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XTAP и QTJL

Секторы
XTAP
QTJL

Технологии

33.6%
54.2%

Финансовые услуги

12.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.5%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.2%

Здравоохранение

9.5%
4.2%

Промышленность

8.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
7.6%

Энергетика

4.0%
0.6%

Коммунальные услуги

2.6%
1.4%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.2%

Технологии

XTAP
33.6%
QTJL
54.2%

Финансовые услуги

XTAP
12.2%
QTJL
0.2%

Коммуникационные услуги

XTAP
10.5%
QTJL
15.5%

Потребительский циклический сектор

XTAP
10.0%
QTJL
12.2%

Здравоохранение

XTAP
9.5%
QTJL
4.2%

Промышленность

XTAP
8.5%
QTJL
2.8%

Потребительский защитный сектор

XTAP
5.3%
QTJL
7.6%

Энергетика

XTAP
4.0%
QTJL
0.6%

Коммунальные услуги

XTAP
2.6%
QTJL
1.4%

Недвижимость

XTAP
2.0%
QTJL
0.1%

Сырьевые материалы

XTAP
1.9%
QTJL
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с BZQ
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD

Доходность на риск

XTAP vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTAP c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTAPQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.50
2.06

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.78
2.93

+4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.22

1.42

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.82

3.08

+11.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

78.70

16.23

+62.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTAP vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 4.50, что выше коэффициента Шарпа QTJL равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTAPQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50

2.06

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.52

+0.28

Просадки

Сравнение просадок XTAP и QTJL

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTAPQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-33.40%

+11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-6.68%

+5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

-22.43%

+10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.01%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-7.94%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

1.27%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и QTJL

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что XTAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTAPQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.31%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

7.61%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

10.01%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

20.42%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

20.42%

-6.01%

Сравнение комиссий XTAP и QTJL

И XTAP, и QTJL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и QTJL

Ни XTAP, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XTAP and QTJL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTAP has higher volatility (1.10%) compared to QTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, XTAP dropped -22.13% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.20% vs 17.90% for XTAP. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.20% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP and QTJL have the same expense ratio: 0.79% per year.

XTAP and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTAP и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор