PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSXG.L с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSXG.L с CSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSXG.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Xtrackers and BlackRock respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXG.L returned 19.21%/yr vs 19.08%/yr for CSPX.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XSXG.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSXG.L торгуется в GBP, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSXG.L показывает доходность 10.62%, а CSPX.L немного выше – 10.72%.

XSXG.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.53%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.52%
1 год
29.28%
3 года*
19.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSPX.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.42%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.33%
1 год
29.03%
3 года*
19.08%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSXG.L и CSPX.L

2026 (YTD)2025202420232022
XSXG.L
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D		10.62%9.55%27.53%20.03%2.67%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.77%9.09%27.44%20.40%3.04%

Correlation

The correlation between XSXG.L and CSPX.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г.

0.91

The correlation between XSXG.L and CSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XSXG.L:
XSXG.L с ZPA5.DEXSXG.L с SUSW.LXSXG.L с XMMOXSXG.L с QLEIXXSXG.L с QQQXSXG.L с SPMD.LXSXG.L с IISU.L
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV

Доходность на риск

XSXG.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSXG.L
Ранг доходности на риск XSXG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSXG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSXG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSXG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSXG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSXG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSXG.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSXG.LCSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.38

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.25

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

3.95

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

13.49

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSXG.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSXG.L на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSXG.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSXG.LCSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.38

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.98

+0.29

Просадки

Сравнение просадок XSXG.L и CSPX.L

Максимальная просадка XSXG.L за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки CSPX.L в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXG.L и CSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSXG.LCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-25.99%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-7.22%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.10%

-21.16%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.28%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.29%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.13%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XSXG.L и CSPX.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) составляет 2.62%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что XSXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSXG.LCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.49%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

8.67%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

11.99%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

15.39%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

16.37%

-2.46%

Сравнение комиссий XSXG.L и CSPX.L

И XSXG.L, и CSPX.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSXG.L и CSPX.L

Дивидендная доходность XSXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSXG.L
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D		0.82%0.92%1.11%1.30%0.38%

Часто задаваемые вопросы

XSXG.L and CSPX.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSXG.L and CSPX.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and BlackRock.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSXG.L и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор