Сравнение XSXE.DE с S6X0.DE
XSXE.DE (Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - XSXE.DE tracks the STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged) while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSXE.DE returned 9.54%/yr vs 12.13%/yr for S6X0.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XSXE.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.
Доходность
Сравнение доходности XSXE.DE и S6X0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSXE.DE показывает доходность 9.55%, а S6X0.DE немного выше – 9.71%.
XSXE.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 5.76%
- С начала года
- 9.55%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
S6X0.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 5.53%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам XSXE.DE и S6X0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSXE.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 9.55% | 21.25% | 7.59% | 14.31% | -9.71% | 21.70% | -0.75% | 25.76% | -10.80% |
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 9.71% | 22.02% | 10.94% | 22.43% | -9.00% | 23.10% | -2.98% | 29.97% | -12.57% |
Correlation
The correlation between XSXE.DE and S6X0.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г. | 0.95 |
The correlation between XSXE.DE and S6X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSXE.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск
XSXE.DE
S6X0.DE
Сравнение XSXE.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XSXE.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSXE.DE | S6X0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.72 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 6.01 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSXE.DE и S6X0.DE
Максимальная просадка XSXE.DE за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXE.DE и S6X0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSXE.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -38.54% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -10.88% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.83% | -16.56% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -23.41% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -2.82% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -7.67% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.11% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSXE.DE и S6X0.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XSXE.DE) составляет 3.19%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что XSXE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S6X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSXE.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 4.01% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 13.29% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 15.99% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 17.52% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 17.93% | -2.12% |
Сравнение комиссий XSXE.DE и S6X0.DE
XSXE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSXE.DE и S6X0.DE
XSXE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 2.78% | 2.99% | 3.38% | 3.17% | 3.10% | 2.47% | 2.53% | 3.49% | 3.69% | 2.99% | 3.17% | 3.05% |
XSXE.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XSXE.DE and S6X0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for XSXE.DE.
XSXE.DE tracks STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged), while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XSXE.DE and 0.05% for S6X0.DE.
Подберите оптимальное распределение для XSXE.DE и S6X0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор