Сравнение XSXD.DE с XESC.DE
XSXD.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSXD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXD.DE returned 19.04%/yr vs 15.59%/yr for XESC.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSXD.DE charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.
Доходность
Сравнение доходности XSXD.DE и XESC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSXD.DE показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у XESC.DE с доходностью 7.20%.
XSXD.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XESC.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам XSXD.DE и XESC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSXD.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 11.41% | 4.89% | 32.52% | 22.75% | 0.51% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.20% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | 10.42% |
Correlation
The correlation between XSXD.DE and XESC.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between XSXD.DE and XESC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSXD.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск
XSXD.DE
XESC.DE
Сравнение XSXD.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSXD.DE | XESC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.18 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 1.45 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 4.94 | +7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSXD.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.98 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.32 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок XSXD.DE и XESC.DE
Максимальная просадка XSXD.DE за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXD.DE и XESC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSXD.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -45.38% | +22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -10.88% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | -16.53% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.53% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -8.39% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.19% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSXD.DE и XESC.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) составляет 2.67%, в то время как у Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что XSXD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSXD.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 4.90% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 13.02% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 16.01% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 17.54% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 18.27% | -3.68% |
Сравнение комиссий XSXD.DE и XESC.DE
XSXD.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XESC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSXD.DE и XESC.DE
Дивидендная доходность XSXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как XESC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
XSXD.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.81% | 0.94% | 1.09% | 1.30% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSXD.DE and XESC.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSXD.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSXD.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for XESC.DE.
XSXD.DE is categorized as S&P 500, while XESC.DE is Europe Equities. XSXD.DE tracks S&P 500 Index, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.07% for XSXD.DE and 0.09% for XESC.DE.
Подберите оптимальное распределение для XSXD.DE и XESC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор