Сравнение XSXD.DE с IS31.DE
XSXD.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and IS31.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both S&P 500 funds - XSXD.DE tracks the S&P 500 Index while IS31.DE tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXD.DE returned 19.31%/yr vs 10.50%/yr for IS31.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSXD.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IS31.DE.
Доходность
Сравнение доходности XSXD.DE и IS31.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSXD.DE показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у IS31.DE с доходностью 2.76%.
XSXD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 10.88%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IS31.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSXD.DE и IS31.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSXD.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 13.24% | 4.89% | 32.52% | 22.75% | 0.28% |
IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.76% | 9.27% | 16.79% | 6.75% | 2.67% |
Correlation
The correlation between XSXD.DE and IS31.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between XSXD.DE and IS31.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSXD.DE vs. IS31.DE — Ранг доходности на риск
XSXD.DE
IS31.DE
Сравнение XSXD.DE c IS31.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSXD.DE | IS31.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.16 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 1.20 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 4.57 | +7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSXD.DE и IS31.DE
Максимальная просадка XSXD.DE за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки IS31.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXD.DE и IS31.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSXD.DE | IS31.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -33.66% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -6.64% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | -12.56% | -10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.83% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -4.83% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.75% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSXD.DE и IS31.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что XSXD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS31.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSXD.DE | IS31.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 1.94% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 6.52% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 8.69% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 12.78% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 14.36% | +0.17% |
Сравнение комиссий XSXD.DE и IS31.DE
XSXD.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IS31.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSXD.DE и IS31.DE
Дивидендная доходность XSXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IS31.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSXD.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.80% | 0.94% | 1.09% | 1.30% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
XSXD.DE and IS31.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSXD.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSXD.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IS31.DE.
XSXD.DE tracks S&P 500 Index, while IS31.DE tracks S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.07% for XSXD.DE and 0.25% for IS31.DE.
Подберите оптимальное распределение для XSXD.DE и IS31.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор