PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSXD.DE с E500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSXD.DE с E500.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSXD.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and E500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Xtrackers and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXD.DE returned 19.04%/yr vs 19.53%/yr for E500.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XSXD.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for E500.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSXD.DE и E500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSXD.DE показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у E500.DE с доходностью 8.91%.

XSXD.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.41%
6 месяцев
10.90%
1 год
25.68%
3 года*
19.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

E500.DE

1 день
0.01%
1 месяц
3.11%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.39%
1 год
24.19%
3 года*
19.53%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSXD.DE и E500.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XSXD.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D		11.41%4.89%32.52%22.75%0.51%
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		8.91%15.32%22.74%23.33%1.02%

Correlation

The correlation between XSXD.DE and E500.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2022 г.

0.83

The correlation between XSXD.DE and E500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Часто сравнивают с XSXD.DE:
XSXD.DE с D500.DEXSXD.DE с SPPY.DEXSXD.DE с SPY5.LXSXD.DE с SPYDXSXD.DE с 2B7C.DEXSXD.DE с 2B7B.DEXSXD.DE с IBCF.DE
Часто сравнивают с E500.DE:
E500.DE с IBCF.DEE500.DE с SPPE.DEE500.DE с ESAP.DEE500.DE с 6TVM.DEE500.DE с EFRW.DEE500.DE с SPYL.DEE500.DE с 2B7B.DE

Доходность на риск

XSXD.DE vs. E500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSXD.DE
Ранг доходности на риск XSXD.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSXD.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSXD.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSXD.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSXD.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSXD.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
E500.DE
Ранг доходности на риск E500.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E500.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E500.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E500.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E500.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSXD.DE c E500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSXD.DEE500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.08

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.04

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

2.80

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

11.96

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSXD.DE vs. E500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSXD.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа E500.DE равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSXD.DE и E500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSXD.DEE500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.08

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.73

+0.47

Просадки

Сравнение просадок XSXD.DE и E500.DE

Максимальная просадка XSXD.DE за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки E500.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXD.DE и E500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSXD.DEE500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-34.20%

+10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-8.73%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-18.50%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.59%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-4.97%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.05%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XSXD.DE и E500.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) составляет 2.67%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что XSXD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSXD.DEE500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.11%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

8.64%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

11.77%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

15.99%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

16.61%

-2.02%

Сравнение комиссий XSXD.DE и E500.DE

XSXD.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии E500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSXD.DE и E500.DE

Дивидендная доходность XSXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как E500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSXD.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D		0.81%0.94%1.09%1.30%0.38%

Часто задаваемые вопросы

XSXD.DE and E500.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, E500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for XSXD.DE.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for XSXD.DE and 0.05% for E500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSXD.DE и E500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор