PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX7.DE с IS02.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSX7.DE с IS02.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSX7.DE (Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF) and IS02.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - XSX7.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while IS02.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Core. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSX7.DE returned 14.05%/yr vs 6.78%/yr for IS02.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XSX7.DE charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for IS02.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSX7.DE и IS02.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSX7.DE показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у IS02.DE с доходностью 2.97%.

XSX7.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.85%
С начала года
7.42%
6 месяцев
10.03%
1 год
16.27%
3 года*
14.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

IS02.DE

1 день
0.11%
1 месяц
1.39%
С начала года
2.97%
6 месяцев
2.43%
1 год
9.76%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSX7.DE и IS02.DE

2026 (YTD)202520242023
XSX7.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF		7.42%21.04%8.43%12.54%
IS02.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)		2.97%1.10%11.83%6.52%

Correlation

The correlation between XSX7.DE and IS02.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2023 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XSX7.DE:
XSX7.DE с XSX6.DEXSX7.DE с TDIV.ASXSX7.DE с CEMR.DEXSX7.DE с QQQXSX7.DE с CSPX.LXSX7.DE с IWDA.LXSX7.DE с ISX5.L
Часто сравнивают с IS02.DE:
IS02.DE с SPYIS02.DE с SYBM.DEIS02.DE с VGEM.DEIS02.DE с EM1C.DEIS02.DE с XUEM.DEIS02.DE с XUEE.DEIS02.DE с CEB0.DE

Доходность на риск

XSX7.DE vs. IS02.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX7.DE
Ранг доходности на риск XSX7.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX7.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX7.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX7.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX7.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX7.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IS02.DE
Ранг доходности на риск IS02.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS02.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS02.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS02.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS02.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS02.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX7.DE c IS02.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSX7.DEIS02.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.57

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.31

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.11

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

8.98

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSX7.DE vs. IS02.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX7.DE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS02.DE равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX7.DE и IS02.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSX7.DEIS02.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.57

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.27

+0.93

Просадки

Сравнение просадок XSX7.DE и IS02.DE

Максимальная просадка XSX7.DE за все время составила -16.32%, примерно равная максимальной просадке IS02.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX7.DE и IS02.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSX7.DEIS02.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.32%

-16.21%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-3.00%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.32%

-12.85%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

0.00%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-5.92%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.04%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX7.DE и IS02.DE

Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что XSX7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS02.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSX7.DEIS02.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

1.19%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

3.97%

+6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

5.94%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

8.53%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.80%

8.34%

+4.46%

Сравнение комиссий XSX7.DE и IS02.DE

XSX7.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IS02.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX7.DE и IS02.DE

Дивидендная доходность XSX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как IS02.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
IS02.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%
XSX7.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF		2.59%2.67%3.32%2.25%

Часто задаваемые вопросы

XSX7.DE and IS02.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSX7.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX7.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for IS02.DE.

XSX7.DE is categorized as Europe Equities, while IS02.DE is Emerging Markets Bonds. XSX7.DE tracks STOXX® Europe 600, while IS02.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.07% for XSX7.DE and 0.45% for IS02.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSX7.DE и IS02.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор