PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX7.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSX7.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSX7.DE (Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - XSX7.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, XSX7.DE returned 16.27% vs 20.06% for EXUS.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XSX7.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSX7.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSX7.DE показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 9.64%.

XSX7.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.85%
С начала года
7.42%
6 месяцев
10.03%
1 год
16.27%
3 года*
14.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXUS.DE

1 день
0.19%
1 месяц
1.53%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.66%
1 год
20.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSX7.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
XSX7.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF		7.42%21.04%2.09%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		9.64%17.80%5.15%

Correlation

The correlation between XSX7.DE and EXUS.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.91

The correlation between XSX7.DE and EXUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с XSX7.DE:
XSX7.DE с XSX6.DEXSX7.DE с TDIV.ASXSX7.DE с CEMR.DEXSX7.DE с QQQXSX7.DE с CSPX.LXSX7.DE с IWDA.LXSX7.DE с ISX5.L
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHF

Доходность на риск

XSX7.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX7.DE
Ранг доходности на риск XSX7.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX7.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX7.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX7.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX7.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX7.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX7.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSX7.DEEXUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.62

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.36

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.30

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

9.01

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSX7.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX7.DE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXUS.DE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX7.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSX7.DEEXUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.62

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.10

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XSX7.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка XSX7.DE за все время составила -16.32%, примерно равная максимальной просадке EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX7.DE и EXUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSX7.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.32%

-16.21%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-8.68%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.76%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-1.78%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.23%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX7.DE и EXUS.DE

Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что XSX7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSX7.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.28%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

10.06%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

12.37%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

13.39%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.80%

13.39%

-0.59%

Сравнение комиссий XSX7.DE и EXUS.DE

XSX7.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EXUS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX7.DE и EXUS.DE

Дивидендная доходность XSX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%
XSX7.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF		2.59%2.67%3.32%2.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XSX7.DE and EXUS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSX7.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX7.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EXUS.DE.

XSX7.DE is categorized as Europe Equities, while EXUS.DE is Global Equities. XSX7.DE tracks STOXX® Europe 600, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. Their fees differ too: 0.07% for XSX7.DE and 0.15% for EXUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSX7.DE и EXUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор