PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX6.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSX6.L с SX5S.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XSX6.L (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XSX6.L tracks the MSCI Europe NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSX6.L returned 10.12%/yr vs 11.29%/yr for SX5S.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XSX6.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности XSX6.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSX6.L показывает доходность 6.04%, а SX5S.L немного ниже – 5.78%. За последние 10 лет акции XSX6.L уступали акциям SX5S.L по среднегодовой доходности: 10.12% против 11.29% соответственно.

XSX6.L

1 день
-0.43%
1 месяц
0.37%
С начала года
6.04%
6 месяцев
8.41%
1 год
18.64%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.75%
10 лет*
10.12%

SX5S.L

1 день
-0.64%
1 месяц
0.91%
С начала года
5.78%
6 месяцев
6.73%
1 год
17.72%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.36%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSX6.L и SX5S.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSX6.L
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C		6.04%26.36%3.77%13.18%-4.98%16.80%3.80%20.52%-9.91%15.28%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		5.78%27.68%6.13%19.91%-3.54%15.06%3.00%21.67%-10.62%14.35%

Correlation

The correlation between XSX6.L and SX5S.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.95

The correlation between XSX6.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSX6.L и SX5S.L

Секторы
XSX6.L
SX5S.L

Финансовые услуги

24.2%
25.1%

Промышленность

20.5%
22.1%

Здравоохранение

12.8%
5.4%

Технологии

8.5%
16.1%

Потребительский защитный сектор

7.5%
5.5%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.8%

Энергетика

5.8%
5.2%

Сырьевые материалы

5.0%
3.7%

Коммунальные услуги

4.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.3%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

XSX6.L
24.2%
SX5S.L
25.1%

Промышленность

XSX6.L
20.5%
SX5S.L
22.1%

Здравоохранение

XSX6.L
12.8%
SX5S.L
5.4%

Технологии

XSX6.L
8.5%
SX5S.L
16.1%

Потребительский защитный сектор

XSX6.L
7.5%
SX5S.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

XSX6.L
6.9%
SX5S.L
9.8%

Энергетика

XSX6.L
5.8%
SX5S.L
5.2%

Сырьевые материалы

XSX6.L
5.0%
SX5S.L
3.7%

Коммунальные услуги

XSX6.L
4.7%
SX5S.L
4.8%

Коммуникационные услуги

XSX6.L
3.0%
SX5S.L
2.3%

Недвижимость

XSX6.L
1.3%
SX5S.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с XSX6.L:
XSX6.L с MEUD.LXSX6.L с CS51.LXSX6.L с VOOXSX6.L с SUSW.LXSX6.L с VUAA.DEXSX6.L с VEAXSX6.L с VWRA.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

XSX6.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX6.L
Ранг доходности на риск XSX6.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX6.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSX6.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.17

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.75

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.54

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

5.14

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSX6.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX6.L на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа SX5S.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX6.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSX6.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.17

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XSX6.L и SX5S.L

Максимальная просадка XSX6.L за все время составила -29.35%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSX6.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.35%

-32.54%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-11.43%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-13.85%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-21.71%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.43%

-32.54%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.20%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-5.49%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.44%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX6.L и SX5S.L

Текущая волатильность для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) составляет 3.19%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что XSX6.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSX6.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.86%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

12.25%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

15.10%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.16%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

17.87%

-2.03%

Сравнение комиссий XSX6.L и SX5S.L

XSX6.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX6.L и SX5S.L

Ни XSX6.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XSX6.L and SX5S.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.L.

XSX6.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XSX6.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSX6.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор