PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX6.L с LDEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSX6.L с LDEG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XSX6.L (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XSX6.L tracks the MSCI Europe NR EUR while LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSX6.L returned 9.75%/yr vs 15.86%/yr for LDEG.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XSX6.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for LDEG.L.

Доходность

Сравнение доходности XSX6.L и LDEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSX6.L показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 9.41%.

XSX6.L

1 день
-0.43%
1 месяц
0.37%
С начала года
6.04%
6 месяцев
8.41%
1 год
18.64%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.75%
10 лет*
10.12%

LDEG.L

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.41%
6 месяцев
13.12%
1 год
28.97%
3 года*
23.56%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSX6.L и LDEG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XSX6.L
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C		6.04%26.36%3.77%13.18%-4.98%10.56%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		9.41%44.91%8.81%14.31%1.91%-8.28%

Correlation

The correlation between XSX6.L and LDEG.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.88

The correlation between XSX6.L and LDEG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSX6.L и LDEG.L

Секторы
XSX6.L
LDEG.L

Финансовые услуги

24.2%
41.5%

Промышленность

20.5%
15.8%

Здравоохранение

12.8%
3.4%

Технологии

8.5%
2.0%

Потребительский защитный сектор

7.5%
3.1%

Потребительский циклический сектор

6.9%
3.3%

Энергетика

5.8%
7.7%

Сырьевые материалы

5.0%
9.9%

Коммунальные услуги

4.7%
8.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
5.2%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

XSX6.L
24.2%
LDEG.L
41.5%

Промышленность

XSX6.L
20.5%
LDEG.L
15.8%

Здравоохранение

XSX6.L
12.8%
LDEG.L
3.4%

Технологии

XSX6.L
8.5%
LDEG.L
2.0%

Потребительский защитный сектор

XSX6.L
7.5%
LDEG.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

XSX6.L
6.9%
LDEG.L
3.3%

Энергетика

XSX6.L
5.8%
LDEG.L
7.7%

Сырьевые материалы

XSX6.L
5.0%
LDEG.L
9.9%

Коммунальные услуги

XSX6.L
4.7%
LDEG.L
8.2%

Коммуникационные услуги

XSX6.L
3.0%
LDEG.L
5.2%

Недвижимость

XSX6.L
1.3%
LDEG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с XSX6.L:
XSX6.L с MEUD.LXSX6.L с CS51.LXSX6.L с VOOXSX6.L с SUSW.LXSX6.L с VUAA.DEXSX6.L с VEAXSX6.L с VWRA.L
Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L

Доходность на риск

XSX6.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX6.L
Ранг доходности на риск XSX6.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX6.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSX6.LLDEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.49

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.34

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.59

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

13.10

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSX6.L vs. LDEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX6.L на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа LDEG.L равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX6.L и LDEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSX6.LLDEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.49

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.12

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.83

-0.38

Просадки

Сравнение просадок XSX6.L и LDEG.L

Максимальная просадка XSX6.L за все время составила -29.35%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.L и LDEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSX6.LLDEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.35%

-21.96%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-8.04%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-12.05%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-17.39%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-2.22%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-5.41%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.21%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX6.L и LDEG.L

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) имеют волатильность 3.19% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSX6.LLDEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.26%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

9.26%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

11.59%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

14.19%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

15.23%

+0.61%

Сравнение комиссий XSX6.L и LDEG.L

XSX6.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LDEG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX6.L и LDEG.L

XSX6.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.15%3.42%4.20%4.10%3.69%3.06%
XSX6.L
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSX6.L and LDEG.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSX6.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX6.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for LDEG.L.

XSX6.L tracks MSCI Europe NR EUR, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for XSX6.L and 0.25% for LDEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSX6.L и LDEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор