PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX6.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSX6.L с CMB1.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XSX6.L (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - XSX6.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSX6.L returned 10.12%/yr vs 15.90%/yr for CMB1.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSX6.L charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности XSX6.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSX6.L показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции XSX6.L уступали акциям CMB1.L по среднегодовой доходности: 10.12% против 15.90% соответственно.

XSX6.L

1 день
-0.43%
1 месяц
0.37%
С начала года
6.04%
6 месяцев
8.41%
1 год
18.64%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.75%
10 лет*
10.12%

CMB1.L

1 день
-0.62%
1 месяц
1.82%
С начала года
12.96%
6 месяцев
16.50%
1 год
32.53%
3 года*
28.55%
5 лет*
19.77%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSX6.L и CMB1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSX6.L
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C		6.04%26.36%3.77%13.18%-4.98%16.80%3.80%20.52%-9.91%15.28%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		12.96%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-13.79%22.48%

Correlation

The correlation between XSX6.L and CMB1.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2010 г.

0.80

The correlation between XSX6.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSX6.L и CMB1.L

Секторы
XSX6.L
CMB1.L

Финансовые услуги

24.2%
45.1%

Промышленность

20.5%
10.8%

Здравоохранение

12.8%
1.1%

Технологии

8.5%
4.6%

Потребительский защитный сектор

7.5%
0.5%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.0%

Энергетика

5.8%
8.8%

Сырьевые материалы

5.0%
0.6%

Коммунальные услуги

4.7%
17.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
1.1%

Недвижимость

1.3%
0.3%

Финансовые услуги

XSX6.L
24.2%
CMB1.L
45.1%

Промышленность

XSX6.L
20.5%
CMB1.L
10.8%

Здравоохранение

XSX6.L
12.8%
CMB1.L
1.1%

Технологии

XSX6.L
8.5%
CMB1.L
4.6%

Потребительский защитный сектор

XSX6.L
7.5%
CMB1.L
0.5%

Потребительский циклический сектор

XSX6.L
6.9%
CMB1.L
10.0%

Энергетика

XSX6.L
5.8%
CMB1.L
8.8%

Сырьевые материалы

XSX6.L
5.0%
CMB1.L
0.6%

Коммунальные услуги

XSX6.L
4.7%
CMB1.L
17.2%

Коммуникационные услуги

XSX6.L
3.0%
CMB1.L
1.1%

Недвижимость

XSX6.L
1.3%
CMB1.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XSX6.L:
XSX6.L с MEUD.LXSX6.L с CS51.LXSX6.L с VOOXSX6.L с SUSW.LXSX6.L с VUAA.DEXSX6.L с VEAXSX6.L с VWRA.L
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с SPYCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

XSX6.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX6.L
Ранг доходности на риск XSX6.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX6.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSX6.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.15

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.94

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.14

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

11.43

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSX6.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX6.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMB1.L равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX6.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSX6.LCMB1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.15

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.10

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.23

+0.22

Просадки

Сравнение просадок XSX6.L и CMB1.L

Максимальная просадка XSX6.L за все время составила -29.35%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSX6.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.35%

-56.05%

+26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-10.32%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-15.62%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-24.19%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.43%

-36.61%

+8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.25%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-15.26%

+9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.83%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX6.L и CMB1.L

Текущая волатильность для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) составляет 3.19%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что XSX6.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSX6.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.77%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

12.16%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

15.07%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.99%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

20.29%

-4.45%

Сравнение комиссий XSX6.L и CMB1.L

XSX6.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX6.L и CMB1.L

Ни XSX6.L, ни CMB1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSX6.L and CMB1.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSX6.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX6.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

XSX6.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XSX6.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSX6.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор