PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVT.DE с XESC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVT.DE с XESC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSVT.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSVT.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSVT.DE returned 16.36%/yr vs 15.59%/yr for XESC.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XSVT.DE charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSVT.DE и XESC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVT.DE показывает доходность 21.63%, что значительно выше, чем у XESC.DE с доходностью 7.20%.

XSVT.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
3.03%
С начала года
21.63%
6 месяцев
24.91%
1 год
42.37%
3 года*
16.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

XESC.DE

1 день
0.76%
1 месяц
1.88%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.62%
1 год
15.73%
3 года*
15.59%
5 лет*
11.50%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVT.DE и XESC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XSVT.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		21.63%14.36%15.10%-12.67%14.63%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		7.20%22.24%11.06%22.50%-5.25%

Correlation

The correlation between XSVT.DE and XESC.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.04

The correlation between XSVT.DE and XESC.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XSVT.DE:
XSVT.DE с CMFP.LXSVT.DE с ACWIXSVT.DE с MSCIXSVT.DE с MWRD.LXSVT.DE с IUSQ.DEXSVT.DE с EXAG.DEXSVT.DE с XAAG.DE
Часто сравнивают с XESC.DE:
XESC.DE с LYP6.DEXESC.DE с XSX6.DEXESC.DE с SXRT.DEXESC.DE с IJPN.LXESC.DE с SCHGXESC.DE с IDWR.LXESC.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

XSVT.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVT.DE
Ранг доходности на риск XSVT.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVT.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVT.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVT.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVT.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVT.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XESC.DE
Ранг доходности на риск XESC.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESC.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESC.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESC.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESC.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESC.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVT.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVT.DEXESC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.98

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.54

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

1.45

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

4.94

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVT.DE vs. XESC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVT.DE на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа XESC.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVT.DE и XESC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVT.DEXESC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.98

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.32

+0.29

Просадки

Сравнение просадок XSVT.DE и XESC.DE

Максимальная просадка XSVT.DE за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVT.DE и XESC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVT.DEXESC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-45.38%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-10.88%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-16.53%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.53%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-8.39%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.19%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVT.DE и XESC.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) составляет 4.33%, в то время как у Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что XSVT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVT.DEXESC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.90%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

13.02%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

16.01%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

17.54%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

18.27%

+0.56%

Сравнение комиссий XSVT.DE и XESC.DE

XSVT.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVT.DE и XESC.DE

Ни XSVT.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.19%
XSVT.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSVT.DE and XESC.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for XSVT.DE.

XSVT.DE is categorized as Commodities, while XESC.DE is Europe Equities. XSVT.DE tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.29% for XSVT.DE and 0.09% for XESC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVT.DE и XESC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор