PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVT.DE с SXRM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVT.DE с SXRM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSVT.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - XSVT.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while SXRM.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSVT.DE returned 16.36%/yr vs -0.02%/yr for SXRM.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XSVT.DE charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for SXRM.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSVT.DE и SXRM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSVT.DE торгуется в EUR, в то время как SXRM.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRM.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSVT.DE показывает доходность 21.63%, что значительно выше, чем у SXRM.DE с доходностью 0.50%.

XSVT.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
3.03%
С начала года
21.63%
6 месяцев
24.91%
1 год
42.37%
3 года*
16.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXRM.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.68%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.17%
1 год
2.36%
3 года*
-0.02%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVT.DE и SXRM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XSVT.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		21.63%14.36%15.10%-12.67%14.63%
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.50%-3.82%5.50%0.46%-5.59%

Correlation

The correlation between XSVT.DE and SXRM.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XSVT.DE:
XSVT.DE с CMFP.LXSVT.DE с ACWIXSVT.DE с MWRD.LXSVT.DE с MSCIXSVT.DE с IUSQ.DEXSVT.DE с EXAG.DEXSVT.DE с XAAG.DE
Часто сравнивают с SXRM.DE:
SXRM.DE с IEFSXRM.DE с IUSM.DESXRM.DE с SXRH.DESXRM.DE с TP05.LSXRM.DE с VWRA.LSXRM.DE с IBTS.LSXRM.DE с IBTM.L

Доходность на риск

XSVT.DE vs. SXRM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVT.DE
Ранг доходности на риск XSVT.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVT.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVT.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVT.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVT.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVT.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SXRM.DE
Ранг доходности на риск SXRM.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRM.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRM.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRM.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVT.DE c SXRM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVT.DESXRM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.33

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
0.51

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.06

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

0.43

+4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

1.16

+9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVT.DE vs. SXRM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVT.DE на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа SXRM.DE равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVT.DE и SXRM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVT.DESXRM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.33

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.28

+0.33

Просадки

Сравнение просадок XSVT.DE и SXRM.DE

Максимальная просадка XSVT.DE за все время составила -27.57%, что больше максимальной просадки SXRM.DE в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVT.DE и SXRM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVT.DESXRM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-21.13%

-6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-4.85%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-10.82%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-15.81%

+14.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-9.87%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

1.78%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVT.DE и SXRM.DE

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что XSVT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVT.DESXRM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

1.50%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

4.75%

+10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

6.29%

+12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

9.25%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

8.82%

+10.01%

Сравнение комиссий XSVT.DE и SXRM.DE

XSVT.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SXRM.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVT.DE и SXRM.DE

Ни XSVT.DE, ни SXRM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSVT.DE and SXRM.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for XSVT.DE.

XSVT.DE is categorized as Commodities, while SXRM.DE is Government Bonds. XSVT.DE tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.29% for XSVT.DE and 0.07% for SXRM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVT.DE и SXRM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор