PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVT.DE с GSDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVT.DE с GSDE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XSVT.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) are both Commodities funds - XSVT.DE tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward while GSDE.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSVT.DE returned 13.54%/yr vs 13.45%/yr for GSDE.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XSVT.DE charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for GSDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSVT.DE и GSDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVT.DE показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у GSDE.DE с доходностью 13.06%.

XSVT.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.08%
С начала года
10.76%
6 месяцев
14.01%
1 год
31.27%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSDE.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-8.51%
С начала года
13.06%
6 месяцев
16.01%
1 год
32.11%
3 года*
13.45%
5 лет*
12.28%
10 лет*
-2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVT.DE и GSDE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XSVT.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		10.76%14.36%15.10%-12.67%15.08%
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		13.06%13.79%14.91%-12.92%11.48%

Correlation

The correlation between XSVT.DE and GSDE.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.94

The correlation between XSVT.DE and GSDE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с XSVT.DE:
XSVT.DE с CMFP.LXSVT.DE с ACWIXSVT.DE с MSCIXSVT.DE с IUSQ.DEXSVT.DE с EXAG.DEXSVT.DE с XAAG.DEXSVT.DE с UIQ1.DE
Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

XSVT.DE vs. GSDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVT.DE
Ранг доходности на риск XSVT.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVT.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVT.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVT.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVT.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVT.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVT.DE c GSDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSVT.DEGSDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.72

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.28

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.77

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.03

10.47

-5.43

XSVT.DE vs. GSDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVT.DE на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа GSDE.DE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVT.DE и GSDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSVT.DE и GSDE.DE

Максимальная просадка XSVT.DE за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки GSDE.DE в -91.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVT.DE и GSDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVT.DEGSDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-91.25%

+63.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-11.53%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-15.26%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-78.08%

+67.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.49%

-72.32%

+57.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.22%

3.06%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVT.DE и GSDE.DE

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) имеют волатильность 3.94% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVT.DEGSDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.04%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

16.55%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

18.55%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

17.94%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

117.87%

-96.32%

Сравнение комиссий XSVT.DE и GSDE.DE

XSVT.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GSDE.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVT.DE и GSDE.DE

Ни XSVT.DE, ни GSDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XSVT.DE and GSDE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSVT.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSVT.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

XSVT.DE tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. They also come from different issuers: Xtrackers and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.29% for XSVT.DE and 0.39% for GSDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVT.DE и GSDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор