Сравнение XSTC.L с VPNG.L
XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and VPNG.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - XSTC.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while VPNG.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSTC.L returned 28.82%/yr vs 32.74%/yr for VPNG.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSTC.L charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for VPNG.L.
Доходность
Сравнение доходности XSTC.L и VPNG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSTC.L торгуется в GBp, в то время как VPNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPNG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSTC.L показывает доходность 16.86%, что значительно ниже, чем у VPNG.L с доходностью 50.33%.
XSTC.L
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 39.73%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 21.25%
- 10 лет*
- —
VPNG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 50.33%
- 6 месяцев
- 53.35%
- 1 год
- 74.81%
- 3 года*
- 32.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSTC.L и VPNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 16.86% | 14.31% | 39.50% | 48.82% | -22.54% | 1.73% |
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 50.33% | 20.65% | 15.20% | 11.28% | -22.01% | 1.90% |
Correlation
The correlation between XSTC.L and VPNG.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between XSTC.L and VPNG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTC.L vs. VPNG.L — Ранг доходности на риск
XSTC.L
VPNG.L
Сравнение XSTC.L c VPNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSTC.L | VPNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.51 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 5.29 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 17.74 | -12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSTC.L и VPNG.L
Максимальная просадка XSTC.L за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки VPNG.L в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTC.L и VPNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTC.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -26.74% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -14.22% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | -26.74% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -2.90% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -11.41% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.01% | 4.24% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTC.L и VPNG.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что XSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTC.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 7.10% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 16.12% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 23.22% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 20.87% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 20.87% | +1.59% |
Сравнение комиссий XSTC.L и VPNG.L
XSTC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VPNG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTC.L и VPNG.L
Дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как VPNG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.27% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
XSTC.L and VPNG.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for VPNG.L.
XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while VPNG.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.12% for XSTC.L and 0.50% for VPNG.L.
Подберите оптимальное распределение для XSTC.L и VPNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор