Сравнение XSTC.L с QWTM.L
XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - XSTC.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSTC.L charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности XSTC.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSTC.L показывает доходность 23.32%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.52%.
XSTC.L
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- 23.32%
- 6 месяцев
- 22.05%
- 1 год
- 53.36%
- 3 года*
- 30.65%
- 5 лет*
- 24.21%
- 10 лет*
- —
QWTM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 20.99%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 41.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSTC.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 23.32% | 10.10% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.52% | 19.86% |
Correlation
The correlation between XSTC.L and QWTM.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTC.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
XSTC.L
QWTM.L
Сравнение XSTC.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTC.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTC.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 3.11 | -1.97 |
Просадки
Сравнение просадок XSTC.L и QWTM.L
Максимальная просадка XSTC.L за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTC.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTC.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -23.74% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -4.22% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -10.21% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTC.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTC.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 39.18% | -19.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 39.18% | -16.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 39.18% | -16.75% |
Сравнение комиссий XSTC.L и QWTM.L
XSTC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTC.L и QWTM.L
Дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как QWTM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
XSTC.L and QWTM.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for QWTM.L.
XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for XSTC.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для XSTC.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор