PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSTC.L с GXLK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSTC.L с GXLK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSTC.L returned 30.65%/yr vs 26.51%/yr for GXLK.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XSTC.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for GXLK.L.

Доходность

Сравнение доходности XSTC.L и GXLK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSTC.L торгуется в GBp, в то время как GXLK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSTC.L показывает доходность 23.32%, а GXLK.L немного выше – 23.38%.

XSTC.L

1 день
-2.13%
1 месяц
14.77%
С начала года
23.32%
6 месяцев
22.05%
1 год
53.36%
3 года*
30.65%
5 лет*
24.21%
10 лет*
—

GXLK.L

1 день
-2.05%
1 месяц
14.24%
С начала года
23.38%
6 месяцев
22.20%
1 год
53.75%
3 года*
26.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSTC.L и GXLK.L

2026 (YTD)2025202420232022
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		23.32%14.31%39.50%48.82%-18.11%
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		23.38%15.88%24.73%48.31%-16.12%

Correlation

The correlation between XSTC.L and GXLK.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.98

The correlation between XSTC.L and GXLK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L
Часто сравнивают с GXLK.L:
GXLK.L с EQQQ.LGXLK.L с XLKGXLK.L с XLKQ.LGXLK.L с ZPDT.DEGXLK.L с PCGH.LGXLK.L с VGTGXLK.L с XNAQ.L

Доходность на риск

XSTC.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GXLK.L
Ранг доходности на риск GXLK.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLK.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLK.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLK.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLK.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLK.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSTC.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSTC.LGXLK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.77

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.53

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.21

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

8.20

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSTC.L vs. GXLK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSTC.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXLK.L равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSTC.L и GXLK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSTC.LGXLK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.79

+0.35

Просадки

Сравнение просадок XSTC.L и GXLK.L

Максимальная просадка XSTC.L за все время составила -29.30%, примерно равная максимальной просадке GXLK.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTC.L и GXLK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSTC.LGXLK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-28.24%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-16.67%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-28.24%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.76%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-7.64%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

6.54%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XSTC.L и GXLK.L

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) имеют волатильность 7.05% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSTC.LGXLK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

6.90%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

14.09%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

19.32%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

26.83%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

26.83%

-4.40%

Сравнение комиссий XSTC.L и GXLK.L

XSTC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GXLK.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSTC.L и GXLK.L

Дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как GXLK.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, XSTC.L and GXLK.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for GXLK.L.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.12% for XSTC.L and 0.15% for GXLK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSTC.L и GXLK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор