PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSPX.L с LSPU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSPX.L с LSPU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSPX.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) and LSPU.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) are both S&P 500 funds - XSPX.L tracks the S&P 500 Index while LSPU.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSPX.L returned 16.30%/yr vs 16.30%/yr for LSPU.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XSPX.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for LSPU.L.

Доходность

Сравнение доходности XSPX.L и LSPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSPX.L торгуется в GBp, в то время как LSPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LSPU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSPX.L показывает доходность 10.56%, а LSPU.L немного выше – 10.83%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции XSPX.L – 16.30% и акции LSPU.L – 16.30%.

XSPX.L

1 день
-0.01%
1 месяц
5.51%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.49%
1 год
29.14%
3 года*
19.11%
5 лет*
15.05%
10 лет*
16.30%

LSPU.L

1 день
-0.07%
1 месяц
5.41%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.41%
1 год
29.18%
3 года*
19.28%
5 лет*
15.13%
10 лет*
16.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSPX.L и LSPU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSPX.L
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C		10.56%9.46%27.43%19.97%-8.90%31.28%13.93%26.82%0.30%11.07%
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		10.83%9.13%27.74%20.59%-8.85%30.77%14.51%25.79%0.33%11.38%

Correlation

The correlation between XSPX.L and LSPU.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г.

0.85

The correlation between XSPX.L and LSPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSPX.L и LSPU.L

Секторы
XSPX.L
LSPU.L

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XSPX.L
35.6%
LSPU.L
35.6%

Финансовые услуги

XSPX.L
11.8%
LSPU.L
11.8%

Коммуникационные услуги

XSPX.L
11.2%
LSPU.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

XSPX.L
10.1%
LSPU.L
10.1%

Здравоохранение

XSPX.L
8.5%
LSPU.L
8.5%

Промышленность

XSPX.L
8.3%
LSPU.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

XSPX.L
4.9%
LSPU.L
4.9%

Энергетика

XSPX.L
3.5%
LSPU.L
3.5%

Коммунальные услуги

XSPX.L
2.4%
LSPU.L
2.4%

Недвижимость

XSPX.L
1.9%
LSPU.L
1.9%

Сырьевые материалы

XSPX.L
1.8%
LSPU.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

Часто сравнивают с XSPX.L:
XSPX.L с FWAFXXSPX.L с FWCFXXSPX.L с FWIFXXSPX.L с SUSW.LXSPX.L с TEMWXXSPX.L с SPYXSPX.L с VOO
Часто сравнивают с LSPU.L:
LSPU.L с CSPX.LLSPU.L с FXAIXLSPU.L с VUAG.LLSPU.L с SP5L.LLSPU.L с VUAA.DELSPU.L с SPYLSPU.L с QGRW

Доходность на риск

XSPX.L vs. LSPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSPX.L
Ранг доходности на риск XSPX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSPX.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSPX.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LSPU.L
Ранг доходности на риск LSPU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPU.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPU.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSPX.L c LSPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSPX.LLSPU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.45

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.35

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

4.06

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

13.83

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSPX.L vs. LSPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSPX.L на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSPU.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSPX.L и LSPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSPX.LLSPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.45

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.98

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.98

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.89

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XSPX.L и LSPU.L

Максимальная просадка XSPX.L за все время составила -25.50%, примерно равная максимальной просадке LSPU.L в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPX.L и LSPU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSPX.LLSPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.50%

-26.08%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-7.16%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-21.15%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.09%

-21.15%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.50%

-26.08%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.22%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-3.46%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.11%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XSPX.L и LSPU.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) составляет 2.62%, в то время как у Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что XSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSPX.LLSPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.37%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

8.59%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

11.84%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

15.37%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.52%

-0.99%

Сравнение комиссий XSPX.L и LSPU.L

XSPX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LSPU.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSPX.L и LSPU.L

XSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSPU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.90%0.99%1.29%1.00%2.05%1.11%1.47%1.64%1.96%1.68%1.96%2.01%
XSPX.L
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XSPX.L and LSPU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LSPU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSPU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for XSPX.L.

XSPX.L tracks S&P 500 Index, while LSPU.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for XSPX.L and 0.09% for LSPU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSPX.L и LSPU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор