PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSPX.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSPX.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSPX.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSPX.L returned 16.30%/yr vs 10.03%/yr for IUES.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XSPX.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSPX.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSPX.L показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.94%. За последние 10 лет акции XSPX.L превзошли акции IUES.L по среднегодовой доходности: 16.30% против 10.03% соответственно.

XSPX.L

1 день
-0.01%
1 месяц
4.53%
С начала года
10.56%
6 месяцев
9.85%
1 год
29.08%
3 года*
19.11%
5 лет*
15.05%
10 лет*
16.30%

IUES.L

1 день
-0.40%
1 месяц
4.67%
С начала года
30.94%
6 месяцев
27.46%
1 год
48.71%
3 года*
13.89%
5 лет*
21.62%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSPX.L и IUES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSPX.L
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C		10.56%9.46%27.43%19.97%-8.90%31.28%13.93%26.82%0.30%11.07%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.94%1.99%5.69%-5.60%83.32%53.38%-35.31%4.67%-13.27%-9.73%

Correlation

The correlation between XSPX.L and IUES.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.44

The correlation between XSPX.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSPX.L и IUES.L

Секторы
XSPX.L
IUES.L

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
100.0%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XSPX.L
35.6%
IUES.L

-

Финансовые услуги

XSPX.L
11.8%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

XSPX.L
11.2%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

XSPX.L
10.1%
IUES.L

-

Здравоохранение

XSPX.L
8.5%
IUES.L

-

Промышленность

XSPX.L
8.3%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

XSPX.L
4.9%
IUES.L

-

Энергетика

XSPX.L
3.5%
IUES.L
100.0%

Коммунальные услуги

XSPX.L
2.4%
IUES.L

-

Недвижимость

XSPX.L
1.9%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

XSPX.L
1.8%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XSPX.L:
XSPX.L с FWAFXXSPX.L с FWCFXXSPX.L с FWIFXXSPX.L с SUSW.LXSPX.L с TEMWXXSPX.L с SPYXSPX.L с VOO
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

XSPX.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSPX.L
Ранг доходности на риск XSPX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSPX.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSPX.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSPX.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSPX.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.06

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.55

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.35

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.86

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

8.84

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSPX.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSPX.L на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа IUES.L равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSPX.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSPX.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.06

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.81

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.35

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.36

+0.64

Просадки

Сравнение просадок XSPX.L и IUES.L

Максимальная просадка XSPX.L за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPX.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSPX.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.50%

-62.40%

+36.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-16.59%

+9.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-23.92%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.09%

-23.92%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.50%

-62.40%

+36.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-9.10%

+8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-16.00%

+12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

5.38%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XSPX.L и IUES.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) составляет 2.62%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что XSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSPX.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

8.67%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

19.52%

-12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

23.10%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

26.62%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

28.22%

-12.69%

Сравнение комиссий XSPX.L и IUES.L

И XSPX.L, и IUES.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSPX.L и IUES.L

Ни XSPX.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSPX.L and IUES.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSPX.L and IUES.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

XSPX.L is categorized as S&P 500, while IUES.L is Energy Equities. XSPX.L tracks S&P 500 Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSPX.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор