PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOP.L с SPY4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOP.L с SPY4.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSOP.L (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF) and SPY4.DE (SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XSOP.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while SPY4.DE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSOP.L returned 18.53%/yr vs 13.10%/yr for SPY4.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XSOP.L charges 0.32%/yr vs 0.30%/yr for SPY4.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSOP.L и SPY4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSOP.L торгуется в GBp, в то время как SPY4.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY4.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSOP.L показывает доходность 23.39%, что значительно выше, чем у SPY4.DE с доходностью 13.19%.

XSOP.L

1 день
-1.50%
1 месяц
3.77%
С начала года
23.39%
6 месяцев
25.67%
1 год
49.49%
3 года*
18.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY4.DE

1 день
0.38%
1 месяц
2.54%
С начала года
13.19%
6 месяцев
12.82%
1 год
26.75%
3 года*
13.10%
5 лет*
8.97%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOP.L и SPY4.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XSOP.L
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF		23.39%22.58%5.55%3.86%-15.50%2.66%
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		13.14%1.38%13.50%10.97%-3.82%7.67%

Correlation

The correlation between XSOP.L and SPY4.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с XSOP.L:
XSOP.L с VOOXSOP.L с ISDE.LXSOP.L с EMXC.LXSOP.L с GGRG.LXSOP.L с DEMS.LXSOP.L с COPA.LXSOP.L с EMV.L
Часто сравнивают с SPY4.DE:
SPY4.DE с SPYSPY4.DE с MDYSPY4.DE с CSPX.LSPY4.DE с ^GSPCSPY4.DE с VOOSPY4.DE с IJHSPY4.DE с GLD

Доходность на риск

XSOP.L vs. SPY4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOP.L
Ранг доходности на риск XSOP.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOP.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOP.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOP.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOP.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPY4.DE
Ранг доходности на риск SPY4.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY4.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY4.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY4.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY4.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY4.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOP.L c SPY4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOP.LSPY4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.87

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.58

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.98

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

13.12

-9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOP.L vs. SPY4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOP.L на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SPY4.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOP.L и SPY4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOP.LSPY4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.87

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.69

-0.37

Просадки

Сравнение просадок XSOP.L и SPY4.DE

Максимальная просадка XSOP.L за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки SPY4.DE в -36.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOP.L и SPY4.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOP.LSPY4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-36.32%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.68%

-6.60%

-20.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-27.54%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

0.00%

-6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.59%

-5.30%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.63%

2.01%

+13.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOP.L и SPY4.DE

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что XSOP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOP.LSPY4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

3.58%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

9.70%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.50%

14.03%

+30.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

17.83%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

19.07%

+6.23%

Сравнение комиссий XSOP.L и SPY4.DE

XSOP.L берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPY4.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOP.L и SPY4.DE

Ни XSOP.L, ни SPY4.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSOP.L and SPY4.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY4.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY4.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for XSOP.L.

XSOP.L is categorized as Emerging Markets Equities, while SPY4.DE is Mid Cap Blend Equities. XSOP.L tracks MSCI EM NR USD, while SPY4.DE tracks S&P MidCap 400. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.32% for XSOP.L and 0.30% for SPY4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOP.L и SPY4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор