Сравнение XSOP.L с HTWD.L
XSOP.L (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF) and HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - XSOP.L tracks the MSCI EM NR USD while HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSOP.L returned 15.18%/yr vs 36.89%/yr for HTWD.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSOP.L charges 0.32%/yr vs 0.50%/yr for HTWD.L.
Доходность
Сравнение доходности XSOP.L и HTWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSOP.L торгуется в GBp, в то время как HTWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSOP.L показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.82%.
XSOP.L
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -9.92%
- 6 месяцев
- 8.21%
- С начала года
- 13.26%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTWD.L
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- 41.55%
- С начала года
- 51.82%
- 1 год
- 73.20%
- 3 года*
- 36.89%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 19.91%
Сравнение доходности по годам XSOP.L и HTWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSOP.L WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF | 13.26% | 22.58% | 5.55% | 3.86% | -15.50% | 2.66% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.82% | 22.83% | 27.59% | 22.54% | -21.01% | 13.82% |
Correlation
The correlation between XSOP.L and HTWD.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between XSOP.L and HTWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSOP.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск
XSOP.L
HTWD.L
Сравнение XSOP.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSOP.L | HTWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.83 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 18.16 | -10.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSOP.L и HTWD.L
Максимальная просадка XSOP.L за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки HTWD.L в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOP.L и HTWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSOP.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.27% | -32.66% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -15.07% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.96% | -29.82% | +12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -15.07% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -7.45% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 4.02% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSOP.L и HTWD.L
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) составляет 8.44%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что XSOP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSOP.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 10.84% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | 23.02% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 26.48% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 22.21% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 21.12% | -3.58% |
Сравнение комиссий XSOP.L и HTWD.L
XSOP.L берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии HTWD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSOP.L и HTWD.L
XSOP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
XSOP.L WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSOP.L and HTWD.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSOP.L is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSOP.L is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
XSOP.L tracks MSCI EM NR USD, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and HSBC. Their fees differ too: 0.32% for XSOP.L and 0.50% for HTWD.L.
Подберите оптимальное распределение для XSOP.L и HTWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор