PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE.DE с EUNZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE.DE с EUNZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSOE.DE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF) and EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XSOE.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened while EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSOE.DE returned 18.45%/yr vs 11.07%/yr for EUNZ.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XSOE.DE charges 0.32%/yr vs 0.40%/yr for EUNZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSOE.DE и EUNZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOE.DE показывает доходность 24.59%, что значительно выше, чем у EUNZ.DE с доходностью 18.69%.

XSOE.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
3.69%
С начала года
24.59%
6 месяцев
25.63%
1 год
45.75%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNZ.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
3.85%
С начала года
18.69%
6 месяцев
17.92%
1 год
22.13%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE.DE и EUNZ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XSOE.DE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF		24.59%16.93%10.26%6.05%-19.00%3.24%
EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		18.69%-0.15%15.73%3.85%-8.85%5.33%

Correlation

The correlation between XSOE.DE and EUNZ.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.82

The correlation between XSOE.DE and EUNZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с XSOE.DE:
XSOE.DE с IEMA.LXSOE.DE с AXQE.DEXSOE.DE с SADM.DEXSOE.DE с WTED.DEXSOE.DE с EMXC.DEXSOE.DE с AW12.DEXSOE.DE с WTD8.DE
Часто сравнивают с EUNZ.DE:
EUNZ.DE с IBCK.DEEUNZ.DE с TDIV.ASEUNZ.DE с CNDX.LEUNZ.DE с IQQ0.DEEUNZ.DE с IS3S.DEEUNZ.DE с ACUG.DEEUNZ.DE с 36B5.DE

Доходность на риск

XSOE.DE vs. EUNZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE.DE
Ранг доходности на риск XSOE.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EUNZ.DE
Ранг доходности на риск EUNZ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE.DE c EUNZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOE.DEEUNZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.85

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.65

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.00

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

10.57

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE.DE vs. EUNZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE.DE на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа EUNZ.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE.DE и EUNZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOE.DEEUNZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.85

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Просадки

Сравнение просадок XSOE.DE и EUNZ.DE

Максимальная просадка XSOE.DE за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки EUNZ.DE в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE.DE и EUNZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOE.DEEUNZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-30.47%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-7.50%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-14.00%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-1.96%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-7.62%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.13%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE.DE и EUNZ.DE

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что XSOE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOE.DEEUNZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

4.75%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

10.35%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

12.18%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

11.41%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

13.32%

+3.95%

Сравнение комиссий XSOE.DE и EUNZ.DE

XSOE.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EUNZ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE.DE и EUNZ.DE

Ни XSOE.DE, ни EUNZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSOE.DE and EUNZ.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSOE.DE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSOE.DE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.40% for EUNZ.DE.

XSOE.DE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened, while EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for XSOE.DE and 0.40% for EUNZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE.DE и EUNZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор