PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSNR.L с XDWH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSNR.L и XDWH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSNR.L и XDWH.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSNR.L
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C
-0.29%20.64%5.20%21.57%-14.54%21.19%12.17%27.37%-12.09%21.42%
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C
-1.93%7.04%2.51%-1.38%5.83%21.71%9.57%18.28%7.59%9.77%
Разные валюты инструментов

XSNR.L торгуется в GBp, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSNR.L показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -1.93%.


XSNR.L

1 день
3.49%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
3.28%
1 год
15.76%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.63%
10 лет*
11.43%

XDWH.L

1 день
1.86%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
5.95%
1 год
3.35%
3 года*
3.40%
5 лет*
6.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий XSNR.L и XDWH.L

XSNR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDWH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XSNR.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSNR.L
Ранг доходности на риск XSNR.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSNR.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSNR.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSNR.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSNR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSNR.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина

XDWH.L
Ранг доходности на риск XDWH.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSNR.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSNR.LXDWH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.21

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.40

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

0.52

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

1.03

+3.13

XSNR.L vs. XDWH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSNR.L на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа XDWH.L равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSNR.L и XDWH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XSNR.LXDWH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.21

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.60

+0.03

Корреляция

Корреляция между XSNR.L и XDWH.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSNR.L и XDWH.L

Ни XSNR.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSNR.L и XDWH.L

Максимальная просадка XSNR.L за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSNR.L и XDWH.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XSNR.LXDWH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.07%

-26.24%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-9.86%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-19.28%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-26.24%

-9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-6.58%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-4.93%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.59%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XSNR.L и XDWH.L

Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что XSNR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XSNR.LXDWH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

5.27%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

9.62%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

15.97%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

13.78%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

15.46%

+3.22%