Сравнение XSMW.L с XSTC.L
XSMW.L (Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XSMW.L is a Materials fund tracking the MSCI World Materials Index, while XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, XSMW.L returned 33.15% vs 52.27% for XSTC.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XSMW.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.
Доходность
Сравнение доходности XSMW.L и XSTC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSMW.L торгуется в GBP, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSMW.L показывает доходность 15.77%, что значительно ниже, чем у XSTC.L с доходностью 23.32%.
XSMW.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 15.77%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSTC.L
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 23.32%
- 6 месяцев
- 21.32%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 30.65%
- 5 лет*
- 24.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSMW.L и XSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSMW.L Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 15.77% | 17.51% | -4.39% | 8.73% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 23.32% | 14.31% | 39.50% | 14.45% |
Correlation
The correlation between XSMW.L and XSTC.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSMW.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск
XSMW.L
XSTC.L
Сравнение XSMW.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XSMW.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMW.L | XSTC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.04 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 7.79 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMW.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.70 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.14 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок XSMW.L и XSTC.L
Максимальная просадка XSMW.L за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки XSTC.L в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMW.L и XSTC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSMW.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -29.30% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -17.49% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -2.71% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -6.30% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 6.83% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMW.L и XSTC.L
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XSMW.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) имеют волатильность 6.86% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSMW.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 7.05% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 14.45% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 19.63% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 22.22% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 22.43% | -7.53% |
Сравнение комиссий XSMW.L и XSTC.L
XSMW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMW.L и XSTC.L
XSMW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMW.L Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
XSMW.L and XSTC.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XSMW.L.
XSMW.L is categorized as Materials, while XSTC.L is Technology Equities. XSMW.L tracks MSCI World Materials Index, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.25% for XSMW.L and 0.12% for XSTC.L.
Подберите оптимальное распределение для XSMW.L и XSTC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор