Сравнение XSMW.L с XDWH.L
XSMW.L (Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSMW.L is a Materials fund tracking the MSCI World Materials Index, while XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past year, XSMW.L returned 33.15% vs 12.65% for XDWH.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XSMW.L и XDWH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSMW.L торгуется в GBP, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSMW.L показывает доходность 15.77%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -2.35%.
XSMW.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 15.77%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDWH.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам XSMW.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSMW.L Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 15.77% | 17.51% | -4.39% | 8.73% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -2.38% | 7.04% | 2.51% | 0.68% |
Correlation
The correlation between XSMW.L and XDWH.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSMW.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
XSMW.L
XDWH.L
Сравнение XSMW.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XSMW.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMW.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.21 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 3.15 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMW.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.86 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.59 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XSMW.L и XDWH.L
Максимальная просадка XSMW.L за все время составила -18.45%, примерно равная максимальной просадке XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMW.L и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSMW.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -18.80% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -10.43% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -5.80% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -4.41% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 4.01% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMW.L и XDWH.L
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XSMW.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что XSMW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSMW.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.30% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 10.98% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 14.58% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 14.02% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 15.50% | -0.60% |
Сравнение комиссий XSMW.L и XDWH.L
И XSMW.L, и XDWH.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMW.L и XDWH.L
Ни XSMW.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSMW.L and XDWH.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSMW.L and XDWH.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XSMW.L is categorized as Materials, while XDWH.L is Health & Biotech Equities. XSMW.L tracks MSCI World Materials Index, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD.
Подберите оптимальное распределение для XSMW.L и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор