Сравнение XSMW.L с XDEQ.L
XSMW.L (Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C) and XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSMW.L is a Materials fund tracking the MSCI World Materials Index, while XDEQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past year, XSMW.L returned 33.15% vs 22.22% for XDEQ.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XSMW.L и XDEQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSMW.L торгуется в GBP, в то время как XDEQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSMW.L показывает доходность 15.77%, что значительно выше, чем у XDEQ.L с доходностью 8.63%.
XSMW.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 15.77%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEQ.L
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам XSMW.L и XDEQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSMW.L Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 15.77% | 17.51% | -4.39% | 8.73% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 8.63% | 7.52% | 18.91% | 8.04% |
Correlation
The correlation between XSMW.L and XDEQ.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between XSMW.L and XDEQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSMW.L vs. XDEQ.L — Ранг доходности на риск
XSMW.L
XDEQ.L
Сравнение XSMW.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XSMW.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMW.L | XDEQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.21 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 13.32 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMW.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.26 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.21 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок XSMW.L и XDEQ.L
Максимальная просадка XSMW.L за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки XDEQ.L в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMW.L и XDEQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSMW.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -23.79% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -6.90% | -7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | 0.00% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -3.78% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 1.67% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMW.L и XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XSMW.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что XSMW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSMW.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 2.57% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 7.12% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 9.81% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 13.37% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 16.89% | -1.99% |
Сравнение комиссий XSMW.L и XDEQ.L
И XSMW.L, и XDEQ.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMW.L и XDEQ.L
Ни XSMW.L, ни XDEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSMW.L and XDEQ.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSMW.L and XDEQ.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XSMW.L is categorized as Materials, while XDEQ.L is Global Equities. XSMW.L tracks MSCI World Materials Index, while XDEQ.L tracks MSCI ACWI NR USD.
Подберите оптимальное распределение для XSMW.L и XDEQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор