Сравнение XSLR.L с XGDU.L
XSLR.L (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) and XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) are both exchange-traded funds - XSLR.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while XGDU.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLR.L returned 21.26%/yr vs 18.61%/yr for XGDU.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLR.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for XGDU.L.
Доходность
Сравнение доходности XSLR.L и XGDU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSLR.L показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у XGDU.L с доходностью 3.77%.
XSLR.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 28.87%
- 1 год
- 113.60%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- —
XGDU.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 31.54%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSLR.L и XGDU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLR.L Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 2.73% | 147.42% | 21.28% | -0.78% | 3.55% | -13.23% | 73.88% |
XGDU.L Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 3.77% | 64.71% | 26.20% | 13.45% | 0.32% | -3.91% | 10.37% |
Correlation
The correlation between XSLR.L and XGDU.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between XSLR.L and XGDU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLR.L vs. XGDU.L — Ранг доходности на риск
XSLR.L
XGDU.L
Сравнение XSLR.L c XGDU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLR.L | XGDU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.84 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 4.73 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLR.L | XGDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.30 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.08 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.00 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок XSLR.L и XGDU.L
Максимальная просадка XSLR.L за все время составила -40.77%, что больше максимальной просадки XGDU.L в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.L и XGDU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLR.L | XGDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.77% | -21.59% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.77% | -17.47% | -23.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.77% | -17.47% | -23.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.77% | -21.00% | -19.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.49% | -15.82% | -19.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -7.31% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | 6.82% | +11.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLR.L и XGDU.L
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что XSLR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLR.L | XGDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.46% | 6.39% | +11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.30% | 21.85% | +31.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.91% | 24.87% | +31.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.23% | 17.32% | +17.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 17.31% | +17.85% |
Сравнение комиссий XSLR.L и XGDU.L
XSLR.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XGDU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLR.L и XGDU.L
Ни XSLR.L, ни XGDU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSLR.L and XGDU.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XSLR.L.
XSLR.L is categorized as Silver, while XGDU.L is Precious Metals. XSLR.L tracks LBMA Silver Price, while XGDU.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.20% for XSLR.L and 0.12% for XGDU.L.
Подберите оптимальное распределение для XSLR.L и XGDU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор