Сравнение XSLR.L с AUCO.L
XSLR.L (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) and AUCO.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XSLR.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while AUCO.L is a Gold fund tracking the STOXX Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLR.L returned 21.26%/yr vs 22.29%/yr for AUCO.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLR.L charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for AUCO.L.
Доходность
Сравнение доходности XSLR.L и AUCO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSLR.L показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у AUCO.L с доходностью -0.69%.
XSLR.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 28.87%
- 1 год
- 113.60%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- —
AUCO.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 64.36%
- 3 года*
- 49.95%
- 5 лет*
- 22.29%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам XSLR.L и AUCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLR.L Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 2.73% | 147.42% | 21.28% | -0.78% | 3.55% | -13.23% | 73.88% |
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -0.69% | 181.83% | 17.96% | 15.02% | -14.29% | -10.15% | 9.76% |
Correlation
The correlation between XSLR.L and AUCO.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between XSLR.L and AUCO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLR.L vs. AUCO.L — Ранг доходности на риск
XSLR.L
AUCO.L
Сравнение XSLR.L c AUCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLR.L | AUCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.10 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 5.42 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLR.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.41 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.27 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок XSLR.L и AUCO.L
Максимальная просадка XSLR.L за все время составила -40.77%, что меньше максимальной просадки AUCO.L в -78.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.L и AUCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLR.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.77% | -78.40% | +37.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.77% | -30.56% | -10.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.77% | -30.56% | -10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.77% | -48.64% | +7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.49% | -25.94% | -9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -42.54% | +27.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | 11.83% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLR.L и AUCO.L
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) с волатильностью 15.82%. Это указывает на то, что XSLR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLR.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.46% | 15.82% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.30% | 36.24% | +17.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.91% | 45.42% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.23% | 38.11% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 35.36% | -0.20% |
Сравнение комиссий XSLR.L и AUCO.L
XSLR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AUCO.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLR.L и AUCO.L
Ни XSLR.L, ни AUCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSLR.L and AUCO.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSLR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSLR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for AUCO.L.
XSLR.L is categorized as Silver, while AUCO.L is Gold. XSLR.L tracks LBMA Silver Price, while AUCO.L tracks STOXX Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Xtrackers and L&G. Their fees differ too: 0.20% for XSLR.L and 0.55% for AUCO.L.
Подберите оптимальное распределение для XSLR.L и AUCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор