PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSKR.L с MINV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSKR.L с MINV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSKR.L (Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C) and MINV.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XSKR.L is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while MINV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSKR.L returned 2.84%/yr vs 7.86%/yr for MINV.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSKR.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for MINV.L.

Доходность

Сравнение доходности XSKR.L и MINV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSKR.L показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у MINV.L с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции XSKR.L уступали акциям MINV.L по среднегодовой доходности: 2.84% против 7.86% соответственно.

XSKR.L

1 день
0.08%
1 месяц
2.97%
С начала года
4.33%
6 месяцев
5.35%
1 год
-6.83%
3 года*
9.94%
5 лет*
5.91%
10 лет*
2.84%

MINV.L

1 день
0.15%
1 месяц
1.90%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.15%
3 года*
6.54%
5 лет*
6.32%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSKR.L и MINV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSKR.L
Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C		4.33%9.54%11.64%14.09%-6.11%7.74%-7.30%-1.29%-7.60%4.43%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		1.01%3.37%12.86%1.50%1.23%15.98%-1.05%18.84%3.17%7.00%

Correlation

The correlation between XSKR.L and MINV.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2012 г.

0.55

The correlation between XSKR.L and MINV.L shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSKR.L и MINV.L

Секторы
XSKR.L
MINV.L

Коммуникационные услуги

90.0%
11.9%

Недвижимость

10.1%
0.7%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

10.8%

Энергетика

-

4.2%

Финансовые услуги

-

14.2%

Здравоохранение

-

13.6%

Промышленность

-

9.1%

Технологии

-

21.3%

Коммунальные услуги

-

7.7%

Коммуникационные услуги

XSKR.L
90.0%
MINV.L
11.9%

Недвижимость

XSKR.L
10.1%
MINV.L
0.7%

Сырьевые материалы

XSKR.L

-

MINV.L
1.0%

Потребительский циклический сектор

XSKR.L

-

MINV.L
5.4%

Потребительский защитный сектор

XSKR.L

-

MINV.L
10.8%

Энергетика

XSKR.L

-

MINV.L
4.2%

Финансовые услуги

XSKR.L

-

MINV.L
14.2%

Здравоохранение

XSKR.L

-

MINV.L
13.6%

Промышленность

XSKR.L

-

MINV.L
9.1%

Технологии

XSKR.L

-

MINV.L
21.3%

Коммунальные услуги

XSKR.L

-

MINV.L
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с XSKR.L:
XSKR.L с TELE.LXSKR.L с SXLC.LXSKR.L с XSSW.LXSKR.L с XUCM.LXSKR.L с XWTS.LXSKR.L с XLCS.LXSKR.L с XLCP.L
Часто сравнивают с MINV.L:
MINV.L с MVEW.LMINV.L с CSH2.LMINV.L с FULVXMINV.L с MVEA.LMINV.L с SPYMINV.L с AORMINV.L с VOO

Доходность на риск

XSKR.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSKR.L
Ранг доходности на риск XSKR.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSKR.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSKR.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSKR.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSKR.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSKR.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
MINV.L
Ранг доходности на риск MINV.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSKR.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSKR.LMINV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.32

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
0.53

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.06

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.41

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

1.10

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSKR.L vs. MINV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSKR.L на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа MINV.L равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSKR.L и MINV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSKR.LMINV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.32

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.66

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.83

-0.50

Просадки

Сравнение просадок XSKR.L и MINV.L

Максимальная просадка XSKR.L за все время составила -36.21%, что больше максимальной просадки MINV.L в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSKR.L и MINV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSKR.LMINV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.21%

-20.38%

-15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-6.31%

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-8.47%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.88%

-10.23%

-7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.21%

-20.38%

-15.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-3.60%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-3.74%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

2.33%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XSKR.L и MINV.L

Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что XSKR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSKR.LMINV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

2.55%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

5.92%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

7.92%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

9.70%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

11.85%

+3.93%

Сравнение комиссий XSKR.L и MINV.L

XSKR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MINV.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSKR.L и MINV.L

Ни XSKR.L, ни MINV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSKR.L and MINV.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSKR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSKR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for MINV.L.

XSKR.L is categorized as Communications Equities, while MINV.L is Global Equities. XSKR.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while MINV.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XSKR.L and 0.35% for MINV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSKR.L и MINV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор