Сравнение XSKR.L с IUCM.L
XSKR.L (Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C) and IUCM.L (iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc) are both Communications Equities funds tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, from Xtrackers and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSKR.L returned 5.91%/yr vs 12.59%/yr for IUCM.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XSKR.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IUCM.L.
Доходность
Сравнение доходности XSKR.L и IUCM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSKR.L торгуется в GBp, в то время как IUCM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUCM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSKR.L показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у IUCM.L с доходностью 1.98%.
XSKR.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- -6.83%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 2.84%
IUCM.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSKR.L и IUCM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSKR.L Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C | 4.33% | 9.54% | 11.64% | 14.09% | -6.11% | 7.74% | -7.30% | -1.29% | 4.03% |
IUCM.L iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | 1.98% | 17.47% | 41.41% | 47.96% | -33.47% | 23.51% | 19.04% | 25.86% | -8.26% |
Correlation
The correlation between XSKR.L and IUCM.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г. | 0.37 |
The correlation between XSKR.L and IUCM.L shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XSKR.L и IUCM.L
Секторы
XSKR.L
IUCM.L
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
XSKR.L
IUCM.L
Недвижимость
XSKR.L
IUCM.L
-
Сырьевые материалы
XSKR.L
-
IUCM.L
-
Потребительский циклический сектор
XSKR.L
-
IUCM.L
-
Потребительский защитный сектор
XSKR.L
-
IUCM.L
-
Энергетика
XSKR.L
-
IUCM.L
-
Финансовые услуги
XSKR.L
-
IUCM.L
-
Здравоохранение
XSKR.L
-
IUCM.L
-
Промышленность
XSKR.L
-
IUCM.L
-
Технологии
XSKR.L
-
IUCM.L
Коммунальные услуги
XSKR.L
-
IUCM.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSKR.L vs. IUCM.L — Ранг доходности на риск
XSKR.L
IUCM.L
Сравнение XSKR.L c IUCM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSKR.L | IUCM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.67 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 8.81 | -9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSKR.L | IUCM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.52 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.65 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.71 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок XSKR.L и IUCM.L
Максимальная просадка XSKR.L за все время составила -36.21%, что меньше максимальной просадки IUCM.L в -38.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSKR.L и IUCM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSKR.L | IUCM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.21% | -38.32% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -8.21% | -6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -20.74% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -38.32% | +20.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -4.42% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -8.23% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 2.49% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSKR.L и IUCM.L
Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что XSKR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUCM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSKR.L | IUCM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.58% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 10.51% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 14.43% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 19.49% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 20.24% | -4.46% |
Сравнение комиссий XSKR.L и IUCM.L
XSKR.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUCM.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSKR.L и IUCM.L
Ни XSKR.L, ни IUCM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSKR.L and IUCM.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUCM.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUCM.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XSKR.L.
Both ETFs track MSCI World/Comm Services NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XSKR.L and 0.15% for IUCM.L.
Подберите оптимальное распределение для XSKR.L и IUCM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор