Сравнение XSIAX с CHIAX
XSIAX (Voya Senior Income Fund) and CHIAX (Credit Suisse Floating Rate High Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, XSIAX returned 3.56%/yr vs 4.48%/yr for CHIAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSIAX charges 1.51%/yr vs 0.95%/yr for CHIAX.
Доходность
Сравнение доходности XSIAX и CHIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSIAX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у CHIAX с доходностью 2.52%.
XSIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
CHIAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам XSIAX и CHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSIAX Voya Senior Income Fund | 1.00% | 4.91% | 7.42% | 14.32% | -10.33% | 5.87% | -5.85% | 5.70% | -1.20% | -0.66% |
CHIAX Credit Suisse Floating Rate High Income Fund | 2.52% | 4.25% | 6.85% | 11.03% | -3.14% | 5.03% | 2.32% | 6.67% | -0.22% | 3.52% |
Correlation
The correlation between XSIAX and CHIAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.58 |
The correlation between XSIAX and CHIAX shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSIAX vs. CHIAX — Ранг доходности на риск
XSIAX
CHIAX
Сравнение XSIAX c CHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Senior Income Fund (XSIAX) и Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSIAX | CHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.45 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.98 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 6.01 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSIAX и CHIAX
Максимальная просадка XSIAX за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки CHIAX в -37.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSIAX и CHIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSIAX | CHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -37.29% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -2.02% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -2.41% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.87% | -5.99% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.49% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -2.02% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.66% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSIAX и CHIAX
Текущая волатильность для Voya Senior Income Fund (XSIAX) составляет 0.61%, в то время как у Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что XSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSIAX | CHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.54% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.31% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 2.83% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 2.83% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 3.60% | +1.88% |
Сравнение комиссий XSIAX и CHIAX
XSIAX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии CHIAX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSIAX и CHIAX
Дивидендная доходность XSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что сопоставимо с доходностью CHIAX в 6.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIAX Credit Suisse Floating Rate High Income Fund | 6.48% | 7.44% | 7.25% | 7.19% | 3.90% | 3.38% | 4.19% | 4.94% | 4.38% | 3.79% | 4.47% | 4.26% |
XSIAX Voya Senior Income Fund | 6.47% | 6.38% | 8.83% | 9.44% | 4.34% | 3.56% | 4.13% | 4.47% | 5.63% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSIAX and CHIAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHIAX has higher volatility (1.54%) compared to XSIAX (0.61%). In terms of maximum drawdown, XSIAX dropped -29.91% vs CHIAX's -37.29%.
CHIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSIAX и CHIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор