PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHC.L с XDWH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHC.L с XDWH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSHC.L (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds from Xtrackers tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHC.L returned 6.64%/yr vs 5.67%/yr for XDWH.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XSHC.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.L.

Доходность

Сравнение доходности XSHC.L и XDWH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSHC.L торгуется в GBp, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSHC.L показывает доходность -2.30%, а XDWH.L немного ниже – -2.35%.

XSHC.L

1 день
2.98%
1 месяц
5.65%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-1.90%
1 год
15.68%
3 года*
3.74%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

XDWH.L

1 день
2.99%
1 месяц
4.20%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-2.32%
1 год
12.65%
3 года*
2.85%
5 лет*
5.67%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHC.L и XDWH.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		-2.30%6.84%4.08%-3.58%8.14%28.13%9.97%16.71%14.71%
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-2.38%7.04%2.51%-1.38%5.83%21.71%9.57%18.28%11.83%

Correlation

The correlation between XSHC.L and XDWH.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.90

The correlation between XSHC.L and XDWH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSHC.L и XDWH.L

Секторы
XSHC.L
XDWH.L

Здравоохранение

100.0%
98.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XSHC.L
100.0%
XDWH.L
98.9%

Сырьевые материалы

XSHC.L

-

XDWH.L

-

Коммуникационные услуги

XSHC.L

-

XDWH.L

-

Потребительский циклический сектор

XSHC.L

-

XDWH.L

-

Потребительский защитный сектор

XSHC.L

-

XDWH.L
0.5%

Энергетика

XSHC.L

-

XDWH.L

-

Финансовые услуги

XSHC.L

-

XDWH.L

-

Промышленность

XSHC.L

-

XDWH.L

-

Недвижимость

XSHC.L

-

XDWH.L

-

Технологии

XSHC.L

-

XDWH.L

-

Коммунальные услуги

XSHC.L

-

XDWH.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XSHC.L:
XSHC.L с XSFN.LXSHC.L с IUSU.LXSHC.L с ESIH.LXSHC.L с IUHC.LXSHC.L с GNOG.LXSHC.L с XUHC.DEXSHC.L с DOCT.L
Часто сравнивают с XDWH.L:
XDWH.L с IUHC.LXDWH.L с IXJXDWH.L с VHTXDWH.L с XDWS.DEXDWH.L с XLVXDWH.L с XDWS.LXDWH.L с IUIT.L

Доходность на риск

XSHC.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHC.L
Ранг доходности на риск XSHC.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHC.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHC.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHC.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHC.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHC.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XDWH.L
Ранг доходности на риск XDWH.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHC.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHC.LXDWH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.86

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.35

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

3.15

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHC.L vs. XDWH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHC.L на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWH.L равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHC.L и XDWH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHC.LXDWH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.86

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.59

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XSHC.L и XDWH.L

Максимальная просадка XSHC.L за все время составила -19.16%, примерно равная максимальной просадке XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHC.L и XDWH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHC.LXDWH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-18.80%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.43%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-18.80%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-18.80%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-5.80%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-4.41%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.01%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHC.L и XDWH.L

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) имеют волатильность 5.43% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHC.LXDWH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.30%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

10.98%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

14.58%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

14.02%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

15.50%

+0.24%

Сравнение комиссий XSHC.L и XDWH.L

XSHC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDWH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHC.L и XDWH.L

Дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как XDWH.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		1.28%1.25%1.25%1.23%1.55%0.85%1.12%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XSHC.L and XDWH.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSHC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSHC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.L.

Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.12% for XSHC.L and 0.25% for XDWH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHC.L и XDWH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор