Сравнение XSHC.L с BTEK.L
XSHC.L (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) and BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XSHC.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while BTEK.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHC.L returned 6.64%/yr vs 5.85%/yr for BTEK.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSHC.L charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for BTEK.L.
Доходность
Сравнение доходности XSHC.L и BTEK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSHC.L торгуется в GBp, в то время как BTEK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSHC.L показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у BTEK.L с доходностью 4.86%.
XSHC.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
BTEK.L
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSHC.L и BTEK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | -2.30% | 6.84% | 4.08% | -3.58% | 8.14% | 28.13% | 9.97% | 16.71% | 14.71% |
BTEK.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 4.86% | 23.81% | -0.32% | 0.33% | -1.55% | 0.90% | 23.11% | 21.63% | -0.89% |
Correlation
The correlation between XSHC.L and BTEK.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г. | 0.69 |
The correlation between XSHC.L and BTEK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XSHC.L и BTEK.L
Секторы
XSHC.L
BTEK.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XSHC.L
BTEK.L
Сырьевые материалы
XSHC.L
-
BTEK.L
-
Коммуникационные услуги
XSHC.L
-
BTEK.L
-
Потребительский циклический сектор
XSHC.L
-
BTEK.L
-
Потребительский защитный сектор
XSHC.L
-
BTEK.L
-
Энергетика
XSHC.L
-
BTEK.L
-
Финансовые услуги
XSHC.L
-
BTEK.L
-
Промышленность
XSHC.L
-
BTEK.L
-
Недвижимость
XSHC.L
-
BTEK.L
-
Технологии
XSHC.L
-
BTEK.L
-
Коммунальные услуги
XSHC.L
-
BTEK.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSHC.L vs. BTEK.L — Ранг доходности на риск
XSHC.L
BTEK.L
Сравнение XSHC.L c BTEK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHC.L | BTEK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 6.23 | -4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 17.55 | -14.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHC.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.24 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.29 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.31 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок XSHC.L и BTEK.L
Максимальная просадка XSHC.L за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки BTEK.L в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHC.L и BTEK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSHC.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -30.86% | +11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -6.89% | -5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -26.34% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -30.86% | +11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -1.86% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -10.04% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.45% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHC.L и BTEK.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) составляет 5.43%, в то время как у iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что XSHC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTEK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSHC.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.91% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 14.67% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 19.14% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 20.08% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 21.71% | -5.97% |
Сравнение комиссий XSHC.L и BTEK.L
XSHC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BTEK.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHC.L и BTEK.L
Дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как BTEK.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEK.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.28% | 1.25% | 1.25% | 1.23% | 1.55% | 0.85% | 1.12% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
XSHC.L and BTEK.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSHC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSHC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for BTEK.L.
XSHC.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while BTEK.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XSHC.L and 0.35% for BTEK.L.
Подберите оптимальное распределение для XSHC.L и BTEK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор