PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSFN.L с IUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSFN.L с IUSA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSFN.L (Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D) and IUSA.L (iShares S&P 500 UCITS Dist) are both exchange-traded funds - XSFN.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while IUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSFN.L returned 9.61%/yr vs 15.33%/yr for IUSA.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XSFN.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for IUSA.L.

Доходность

Сравнение доходности XSFN.L и IUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSFN.L показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у IUSA.L с доходностью 10.67%.

XSFN.L

1 день
3.29%
1 месяц
1.36%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-3.29%
1 год
5.44%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

IUSA.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.50%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.05%
1 год
29.42%
3 года*
19.42%
5 лет*
15.33%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSFN.L и IUSA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		-5.19%7.83%34.69%8.03%-2.82%38.02%-7.44%29.37%-6.51%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		10.67%9.70%27.73%20.24%-8.72%31.54%14.15%27.06%2.86%

Correlation

The correlation between XSFN.L and IUSA.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г.

0.50

The correlation between XSFN.L and IUSA.L shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSFN.L и IUSA.L

Секторы
XSFN.L
IUSA.L

Финансовые услуги

97.7%
11.1%

Технологии

1.9%
38.2%

Промышленность

0.2%
7.9%

Недвижимость

0.2%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

XSFN.L
97.7%
IUSA.L
11.1%

Технологии

XSFN.L
1.9%
IUSA.L
38.2%

Промышленность

XSFN.L
0.2%
IUSA.L
7.9%

Недвижимость

XSFN.L
0.2%
IUSA.L
1.9%

Сырьевые материалы

XSFN.L

-

IUSA.L
1.7%

Коммуникационные услуги

XSFN.L

-

IUSA.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

XSFN.L

-

IUSA.L
10.0%

Потребительский защитный сектор

XSFN.L

-

IUSA.L
4.7%

Энергетика

XSFN.L

-

IUSA.L
3.2%

Здравоохранение

XSFN.L

-

IUSA.L
8.3%

Коммунальные услуги

XSFN.L

-

IUSA.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

iShares S&P 500 UCITS Dist

Часто сравнивают с XSFN.L:
XSFN.L с IGLN.LXSFN.L с XSHC.LXSFN.L с FNCW.LXSFN.L с SC02.DEXSFN.L с CB5.LXSFN.L с RSPFXSFN.L с UIFS.L
Часто сравнивают с IUSA.L:
IUSA.L с CSP1.LIUSA.L с VUAA.LIUSA.L с IAPD.ASIUSA.L с SPX5.LIUSA.L с SPXP.LIUSA.L с VOOIUSA.L с IVV

Доходность на риск

XSFN.L vs. IUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSFN.L
Ранг доходности на риск XSFN.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSFN.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSFN.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSFN.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSFN.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSFN.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSFN.L c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSFN.LIUSA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.82

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
3.78

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.53

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

4.20

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

15.53

-14.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSFN.L vs. IUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSFN.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа IUSA.L равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSFN.L и IUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSFN.LIUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.82

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.07

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.58

+0.08

Просадки

Сравнение просадок XSFN.L и IUSA.L

Максимальная просадка XSFN.L за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки IUSA.L в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSFN.L и IUSA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSFN.LIUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-38.58%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-7.01%

-6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.67%

-21.08%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-21.08%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-0.22%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-7.29%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

1.90%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XSFN.L и IUSA.L

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что XSFN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSFN.LIUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

2.62%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

7.13%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

10.44%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

14.33%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

15.60%

+8.17%

Сравнение комиссий XSFN.L и IUSA.L

XSFN.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSFN.L и IUSA.L

Дивидендная доходность XSFN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что сопоставимо с доходностью IUSA.L в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		1.15%1.24%1.28%1.55%1.74%1.39%1.80%1.96%2.22%1.95%1.75%2.29%
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		1.16%1.14%1.10%1.69%2.57%1.31%1.31%3.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSFN.L and IUSA.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for XSFN.L.

XSFN.L is categorized as Financials Equities, while IUSA.L is S&P 500. XSFN.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while IUSA.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XSFN.L and 0.07% for IUSA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSFN.L и IUSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор