Сравнение XSFN.L с IDPE.L
XSFN.L (Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D) and IDPE.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) are both Financials Equities funds - XSFN.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while IDPE.L tracks the S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, XSFN.L returned 11.78%/yr vs 4.99%/yr for IDPE.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSFN.L charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for IDPE.L.
Доходность
Сравнение доходности XSFN.L и IDPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSFN.L торгуется в GBp, в то время как IDPE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDPE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSFN.L показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у IDPE.L с доходностью -11.02%.
XSFN.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
IDPE.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- -14.22%
- С начала года
- -11.02%
- 1 год
- -16.70%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам XSFN.L и IDPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSFN.L Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 3.15% | 7.83% | 33.18% | 8.53% | -2.16% | 38.75% | -6.87% | 27.92% | -6.44% |
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -11.02% | -5.92% | 25.96% | 32.33% | -19.97% | 43.20% | 1.52% | 38.39% | -2.78% |
Correlation
The correlation between XSFN.L and IDPE.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2018 г. | 0.69 |
The correlation between XSFN.L and IDPE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSFN.L vs. IDPE.L — Ранг доходности на риск
XSFN.L
IDPE.L
Сравнение XSFN.L c IDPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSFN.L | IDPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.88 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.71 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | -1.23 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSFN.L и IDPE.L
Максимальная просадка XSFN.L за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки IDPE.L в -73.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSFN.L и IDPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSFN.L | IDPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.54% | -73.46% | +36.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -23.53% | +10.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.67% | -28.24% | +8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.67% | -28.24% | +8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -22.66% | +22.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -13.53% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 13.53% | -7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSFN.L и IDPE.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) составляет 3.62%, в то время как у iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что XSFN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSFN.L | IDPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 4.84% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 16.42% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 20.27% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 20.67% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 20.83% | -0.24% |
Сравнение комиссий XSFN.L и IDPE.L
XSFN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IDPE.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSFN.L и IDPE.L
Дивидендная доходность XSFN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности IDPE.L в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 3.82% | 2.96% | 3.03% | 3.35% | 4.36% | 2.54% | 3.56% | 3.25% | 5.05% | 4.96% | 4.33% | 5.53% |
XSFN.L Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.07% | 1.14% | 1.10% | 1.67% | 2.55% | 1.31% | 1.32% | 3.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSFN.L and IDPE.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSFN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSFN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for IDPE.L.
XSFN.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while IDPE.L tracks S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XSFN.L and 0.75% for IDPE.L.
Подберите оптимальное распределение для XSFN.L и IDPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор