PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEN.L с XDWH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSEN.L с XDWH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSEN.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSEN.L returned 21.37%/yr vs 5.67%/yr for XDWH.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XSEN.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.L.

Доходность

Сравнение доходности XSEN.L и XDWH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSEN.L торгуется в GBp, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSEN.L показывает доходность 30.06%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -2.38%.

XSEN.L

1 день
-0.32%
1 месяц
4.07%
С начала года
30.06%
6 месяцев
26.53%
1 год
46.74%
3 года*
14.11%
5 лет*
21.37%
10 лет*
—

XDWH.L

1 день
2.96%
1 месяц
3.68%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-2.16%
1 год
13.03%
3 года*
2.84%
5 лет*
5.67%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSEN.L и XDWH.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		30.06%1.87%6.67%-5.89%82.86%50.90%-35.95%5.01%-12.11%
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-2.38%7.04%2.51%-1.38%5.83%21.71%9.57%18.28%11.83%

Correlation

The correlation between XSEN.L and XDWH.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.26

The correlation between XSEN.L and XDWH.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSEN.L и XDWH.L

Секторы
XSEN.L
XDWH.L

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

98.9%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XSEN.L
100.0%
XDWH.L

-

Сырьевые материалы

XSEN.L

-

XDWH.L

-

Коммуникационные услуги

XSEN.L

-

XDWH.L

-

Потребительский циклический сектор

XSEN.L

-

XDWH.L

-

Потребительский защитный сектор

XSEN.L

-

XDWH.L
0.5%

Финансовые услуги

XSEN.L

-

XDWH.L

-

Здравоохранение

XSEN.L

-

XDWH.L
98.9%

Промышленность

XSEN.L

-

XDWH.L

-

Недвижимость

XSEN.L

-

XDWH.L

-

Технологии

XSEN.L

-

XDWH.L

-

Коммунальные услуги

XSEN.L

-

XDWH.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с XLEP.L
Часто сравнивают с XDWH.L:
XDWH.L с IUHC.LXDWH.L с IXJXDWH.L с VHTXDWH.L с XDWS.DEXDWH.L с XLVXDWH.L с XDWS.LXDWH.L с IUIT.L

Доходность на риск

XSEN.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XDWH.L
Ранг доходности на риск XDWH.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEN.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEN.LXDWH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.86

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.35

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.20

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

3.14

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEN.L vs. XDWH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEN.L на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа XDWH.L равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEN.L и XDWH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEN.LXDWH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.86

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.40

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.59

-0.24

Просадки

Сравнение просадок XSEN.L и XDWH.L

Максимальная просадка XSEN.L за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEN.L и XDWH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSEN.LXDWH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-18.80%

-43.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-10.43%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-18.80%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-18.80%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-5.82%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.79%

-4.41%

-13.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

4.01%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEN.L и XDWH.L

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что XSEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSEN.LXDWH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

5.29%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

10.97%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

14.58%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

14.02%

+11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

15.50%

+13.93%

Сравнение комиссий XSEN.L и XDWH.L

XSEN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDWH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEN.L и XDWH.L

Дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как XDWH.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.08%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

XSEN.L and XDWH.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.L.

XSEN.L is categorized as Energy Equities, while XDWH.L is Health & Biotech Equities. XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.12% for XSEN.L and 0.25% for XDWH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSEN.L и XDWH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор