PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEN.L с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSEN.L с XDW0.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds from Xtrackers tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSEN.L returned 21.37%/yr vs 20.47%/yr for XDW0.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XSEN.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.L.

Доходность

Сравнение доходности XSEN.L и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSEN.L торгуется в GBp, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSEN.L показывает доходность 30.06%, а XDW0.L немного выше – 31.40%.

XSEN.L

1 день
-0.32%
1 месяц
4.07%
С начала года
30.06%
6 месяцев
26.53%
1 год
46.74%
3 года*
14.11%
5 лет*
21.37%
10 лет*
—

XDW0.L

1 день
-0.60%
1 месяц
3.57%
С начала года
31.40%
6 месяцев
27.89%
1 год
49.37%
3 года*
15.79%
5 лет*
20.47%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSEN.L и XDW0.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		30.06%1.87%6.67%-5.89%82.86%50.90%-35.95%5.01%-12.11%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		31.40%6.49%3.89%-1.50%63.67%40.54%-32.44%5.86%-10.27%

Correlation

The correlation between XSEN.L and XDW0.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.94

The correlation between XSEN.L and XDW0.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSEN.L и XDW0.L

Секторы
XSEN.L
XDW0.L

Энергетика

100.0%
99.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XSEN.L
100.0%
XDW0.L
99.9%

Сырьевые материалы

XSEN.L

-

XDW0.L

-

Коммуникационные услуги

XSEN.L

-

XDW0.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

XSEN.L

-

XDW0.L

-

Потребительский защитный сектор

XSEN.L

-

XDW0.L

-

Финансовые услуги

XSEN.L

-

XDW0.L

-

Здравоохранение

XSEN.L

-

XDW0.L

-

Промышленность

XSEN.L

-

XDW0.L

-

Недвижимость

XSEN.L

-

XDW0.L

-

Технологии

XSEN.L

-

XDW0.L

-

Коммунальные услуги

XSEN.L

-

XDW0.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с XLEP.L
Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE

Доходность на риск

XSEN.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEN.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEN.LXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.39

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.90

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.40

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

10.87

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEN.L vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEN.L на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.L равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEN.L и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEN.LXDW0.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.39

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.42

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XSEN.L и XDW0.L

Максимальная просадка XSEN.L за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки XDW0.L в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEN.L и XDW0.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSEN.LXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-59.07%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-14.30%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-21.61%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-22.02%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-7.71%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.79%

-13.88%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

4.48%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEN.L и XDW0.L

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что XSEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSEN.LXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

7.80%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

17.20%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

20.41%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

23.73%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

25.59%

+3.84%

Сравнение комиссий XSEN.L и XDW0.L

XSEN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDW0.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEN.L и XDW0.L

Дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.08%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XSEN.L and XDW0.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.12% for XSEN.L and 0.25% for XDW0.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSEN.L и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор