PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEN.L с XDJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSEN.L с XDJP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XSEN.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XDJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSEN.L returned 21.37%/yr vs 12.61%/yr for XDJP.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XSEN.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.L.

Доходность

Сравнение доходности XSEN.L и XDJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSEN.L показывает доходность 30.06%, что значительно ниже, чем у XDJP.L с доходностью 31.98%.

XSEN.L

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.61%
С начала года
30.06%
6 месяцев
28.04%
1 год
45.70%
3 года*
14.11%
5 лет*
21.37%
10 лет*
—

XDJP.L

1 день
-1.35%
1 месяц
7.60%
С начала года
31.98%
6 месяцев
29.24%
1 год
65.08%
3 года*
20.95%
5 лет*
12.61%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSEN.L и XDJP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		30.06%1.87%6.67%-5.89%82.86%50.90%-35.95%5.01%-12.11%
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		31.98%21.04%9.67%15.52%-10.26%-3.79%21.77%16.58%-2.00%

Correlation

The correlation between XSEN.L and XDJP.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.27

The correlation between XSEN.L and XDJP.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSEN.L и XDJP.L

Секторы
XSEN.L
XDJP.L

Энергетика

100.0%
0.3%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Коммуникационные услуги

-

12.4%

Потребительский циклический сектор

-

16.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Финансовые услуги

-

3.1%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

19.4%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

-

31.9%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Энергетика

XSEN.L
100.0%
XDJP.L
0.3%

Сырьевые материалы

XSEN.L

-

XDJP.L
4.3%

Коммуникационные услуги

XSEN.L

-

XDJP.L
12.4%

Потребительский циклический сектор

XSEN.L

-

XDJP.L
16.9%

Потребительский защитный сектор

XSEN.L

-

XDJP.L
3.3%

Финансовые услуги

XSEN.L

-

XDJP.L
3.1%

Здравоохранение

XSEN.L

-

XDJP.L
6.7%

Промышленность

XSEN.L

-

XDJP.L
19.4%

Недвижимость

XSEN.L

-

XDJP.L
1.5%

Технологии

XSEN.L

-

XDJP.L
31.9%

Коммунальные услуги

XSEN.L

-

XDJP.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с XLEP.L
Часто сравнивают с XDJP.L:
XDJP.L с CNKY.LXDJP.L с VJPN.LXDJP.L с DXJXDJP.L с DXJG.LXDJP.L с PRIJ.LXDJP.L с CSJP.LXDJP.L с JPJP.L

Доходность на риск

XSEN.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XDJP.L
Ранг доходности на риск XDJP.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEN.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEN.LXDJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.85

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.94

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

4.77

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

14.50

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEN.L vs. XDJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEN.L на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа XDJP.L равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEN.L и XDJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEN.LXDJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.85

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.75

-0.41

Просадки

Сравнение просадок XSEN.L и XDJP.L

Максимальная просадка XSEN.L за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки XDJP.L в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEN.L и XDJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSEN.LXDJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-23.69%

-38.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-13.40%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-18.82%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-20.61%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-1.35%

-7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.79%

-6.79%

-11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

4.42%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEN.L и XDJP.L

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что XSEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSEN.LXDJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

6.75%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

17.68%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

22.44%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

17.72%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

17.63%

+11.80%

Сравнение комиссий XSEN.L и XDJP.L

XSEN.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEN.L и XDJP.L

Дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности XDJP.L в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.04%1.33%1.41%1.59%2.47%1.20%1.11%1.13%1.24%0.72%0.83%0.16%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.08%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSEN.L and XDJP.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XSEN.L.

XSEN.L is categorized as Energy Equities, while XDJP.L is Japan Equities. XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XDJP.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.12% for XSEN.L and 0.09% for XDJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSEN.L и XDJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор