Сравнение XSEN.L с ISUN.L
XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and ISUN.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - XSEN.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while ISUN.L tracks the MAC Global Solar Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSEN.L returned 14.11%/yr vs -3.69%/yr for ISUN.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XSEN.L charges 0.12%/yr vs 0.69%/yr for ISUN.L.
Доходность
Сравнение доходности XSEN.L и ISUN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSEN.L торгуется в GBp, в то время как ISUN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISUN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSEN.L показывает доходность 30.06%, что значительно ниже, чем у ISUN.L с доходностью 40.44%.
XSEN.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 30.06%
- 6 месяцев
- 26.53%
- 1 год
- 46.74%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- —
ISUN.L
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- 40.44%
- 6 месяцев
- 43.92%
- 1 год
- 110.66%
- 3 года*
- -3.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSEN.L и ISUN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 30.06% | 1.87% | 6.67% | -5.89% | 82.86% | 15.50% |
ISUN.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 40.44% | 35.32% | -35.78% | -29.74% | 1.40% | -4.05% |
Correlation
The correlation between XSEN.L and ISUN.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between XSEN.L and ISUN.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XSEN.L и ISUN.L
Секторы
XSEN.L
ISUN.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
XSEN.L
ISUN.L
Сырьевые материалы
XSEN.L
-
ISUN.L
-
Коммуникационные услуги
XSEN.L
-
ISUN.L
-
Потребительский циклический сектор
XSEN.L
-
ISUN.L
-
Потребительский защитный сектор
XSEN.L
-
ISUN.L
-
Финансовые услуги
XSEN.L
-
ISUN.L
Здравоохранение
XSEN.L
-
ISUN.L
-
Промышленность
XSEN.L
-
ISUN.L
Недвижимость
XSEN.L
-
ISUN.L
-
Технологии
XSEN.L
-
ISUN.L
Коммунальные услуги
XSEN.L
-
ISUN.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSEN.L vs. ISUN.L — Ранг доходности на риск
XSEN.L
ISUN.L
Сравнение XSEN.L c ISUN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSEN.L | ISUN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.46 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 9.16 | -6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 21.31 | -12.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSEN.L | ISUN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 3.19 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.11 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок XSEN.L и ISUN.L
Максимальная просадка XSEN.L за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки ISUN.L в -73.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEN.L и ISUN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSEN.L | ISUN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -73.48% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -11.78% | -4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -64.67% | +41.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -32.51% | +23.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -42.69% | +24.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 5.07% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSEN.L и ISUN.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) составляет 9.04%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что XSEN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISUN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSEN.L | ISUN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 13.17% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 23.45% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 33.87% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 40.53% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.43% | 40.53% | -11.10% |
Сравнение комиссий XSEN.L и ISUN.L
XSEN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ISUN.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSEN.L и ISUN.L
Дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как ISUN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISUN.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.08% | 2.70% | 2.70% | 3.24% | 3.69% | 3.27% | 7.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
XSEN.L and ISUN.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.
XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XSEN.L and 0.69% for ISUN.L.
Подберите оптимальное распределение для XSEN.L и ISUN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор