PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSEM.TO с DRFE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSEM.TO с DRFE.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XSEM.TO (iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF) and DRFE.TO (Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) are both Emerging Markets Equities funds. XSEM.TO is passively managed, while DRFE.TO is actively managed. Over the past 5 years, XSEM.TO returned 7.11%/yr vs 11.42%/yr for DRFE.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XSEM.TO и DRFE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) и Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSEM.TO показывает доходность 17.81%, что значительно ниже, чем у DRFE.TO с доходностью 19.91%.

XSEM.TO

1 день
-1.99%
1 месяц
-5.95%
6 месяцев
12.51%
С начала года
17.81%
1 год
30.82%
3 года*
19.79%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—

DRFE.TO

1 день
-1.00%
1 месяц
-5.73%
6 месяцев
11.85%
С начала года
19.91%
1 год
25.69%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSEM.TO и DRFE.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF		17.81%27.51%14.79%7.01%-17.30%-3.60%15.64%5.18%
DRFE.TO
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		19.91%21.25%18.51%10.59%-8.03%4.88%7.49%-1.67%

Correlation

The correlation between XSEM.TO and DRFE.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.40

Over the past year, XSEM.TO and DRFE.TO have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF

Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF

Часто сравнивают с XSEM.TO:
XSEM.TO с XDSR.TOXSEM.TO с XEC.TOXSEM.TO с XMM.TOXSEM.TO с XEQT.TOXSEM.TO с XEF.TOXSEM.TO с VE.TOXSEM.TO с ZEM.TO
Часто сравнивают с DRFE.TO:
DRFE.TO с DANC.TODRFE.TO с DCG.TODRFE.TO с DCS.TODRFE.TO с DRFD.TODRFE.TO с DRFG.TODRFE.TO с DRFU.TODRFE.TO с DRMC.TO

Доходность на риск

XSEM.TO vs. DRFE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEM.TO
Ранг доходности на риск XSEM.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEM.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEM.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEM.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEM.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEM.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DRFE.TO
Ранг доходности на риск DRFE.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRFE.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRFE.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRFE.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRFE.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRFE.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEM.TO c DRFE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) и Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSEM.TODRFE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.23

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.68

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.10

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

6.61

+1.33

XSEM.TO vs. DRFE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEM.TO на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRFE.TO равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEM.TO и DRFE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSEM.TO и DRFE.TO

Максимальная просадка XSEM.TO за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки DRFE.TO в -25.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEM.TO и DRFE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSEM.TODRFE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-25.26%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-12.31%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-14.27%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-21.05%

-11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-9.44%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-6.88%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.90%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEM.TO и DRFE.TO

iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что XSEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRFE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSEM.TODRFE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

9.86%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.53%

19.35%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

21.01%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

16.60%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

17.22%

+1.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEM.TO и DRFE.TO

Дивидендная доходность XSEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности DRFE.TO в 1.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRFE.TO
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		1.63%2.10%2.60%3.04%3.00%2.49%2.45%2.05%
XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF		1.59%1.78%2.08%1.10%2.25%2.45%1.14%2.41%

Часто задаваемые вопросы

XSEM.TO and DRFE.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: iShares and Desjardins.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSEM.TO и DRFE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор