Сравнение XSDR.L с XCX5.L
XSDR.L (Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C) and XCX5.L (Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSDR.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while XCX5.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSDR.L returned 7.09%/yr vs 7.44%/yr for XCX5.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XSDR.L charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for XCX5.L.
Доходность
Сравнение доходности XSDR.L и XCX5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSDR.L показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у XCX5.L с доходностью -12.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSDR.L имеют среднегодовую доходность 7.09%, а акции XCX5.L немного впереди с 7.44%.
XSDR.L
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.09%
XCX5.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -12.70%
- 6 месяцев
- -13.51%
- 1 год
- -12.52%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение доходности по годам XSDR.L и XCX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSDR.L Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | -2.48% | 9.44% | 0.30% | 6.92% | 0.28% | 17.06% | 4.29% | 23.70% | 0.84% | 8.44% |
XCX5.L Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | -12.70% | -5.16% | 11.92% | 12.56% | 2.33% | 26.19% | 9.49% | 2.58% | -3.56% | 24.83% |
Correlation
The correlation between XSDR.L and XCX5.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2010 г. | 0.35 |
The correlation between XSDR.L and XCX5.L shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XSDR.L и XCX5.L
Секторы
XSDR.L
XCX5.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
XSDR.L
XCX5.L
Сырьевые материалы
XSDR.L
-
XCX5.L
Коммуникационные услуги
XSDR.L
-
XCX5.L
Потребительский циклический сектор
XSDR.L
-
XCX5.L
Потребительский защитный сектор
XSDR.L
-
XCX5.L
Энергетика
XSDR.L
-
XCX5.L
Финансовые услуги
XSDR.L
-
XCX5.L
Промышленность
XSDR.L
-
XCX5.L
Недвижимость
XSDR.L
-
XCX5.L
Технологии
XSDR.L
-
XCX5.L
Коммунальные услуги
XSDR.L
-
XCX5.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSDR.L vs. XCX5.L — Ранг доходности на риск
XSDR.L
XCX5.L
Сравнение XSDR.L c XCX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSDR.L | XCX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.60 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | -1.37 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSDR.L | XCX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.76 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.37 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.23 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок XSDR.L и XCX5.L
Максимальная просадка XSDR.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки XCX5.L в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSDR.L и XCX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSDR.L | XCX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -41.74% | +16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -19.88% | +6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.61% | -26.47% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -26.47% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.61% | -37.35% | +11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -23.06% | +11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -11.04% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 8.81% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSDR.L и XCX5.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) составляет 5.64%, в то время как у Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что XSDR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSDR.L | XCX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.39% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 13.26% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 15.78% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 15.92% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 19.89% | -4.04% |
Сравнение комиссий XSDR.L и XCX5.L
XSDR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XCX5.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSDR.L и XCX5.L
Ни XSDR.L, ни XCX5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSDR.L and XCX5.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSDR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSDR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for XCX5.L.
XSDR.L is categorized as Health & Biotech Equities, while XCX5.L is Asia Pacific Equities. XSDR.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XCX5.L tracks MSCI India NR USD. Their fees differ too: 0.20% for XSDR.L and 0.75% for XCX5.L.
Подберите оптимальное распределение для XSDR.L и XCX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор